2023年-2024年初级银行从业资格之初级风险管理高分通关题库A4可打印版.pdf
2023年-2024年初级银行从业资格之初级风险管理
高分通关题库A4可打印版
单选题（共45题）
1、（2019年真题）甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、
乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险比乙方案的风险（）。
A.无法确定
B.较小
C.相等
D.较大
【答案】D
2、不良资产/贷款率等于（）。
A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100％
B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×100％
C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100％
D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×100％
【答案】A
3、企业资产或负债上的空头或多头不加保护的部分是指（）。
A.风险价值
B.缺口
C.敏感性资产
D.敞口
【答案】D
4、流动性覆盖率(LCR)旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能
够在中国银行业监督管理委员会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产
满足未来至少()日的流动性需求。
A.3
B.7
C.15
D.30
【答案】D
5、假设一位投资者将1万元存入银行，1年到期后得到本息支付共计11000
元，投资的绝对收益是（）。
A.1000元
B.100元
C.9.9%
D.10%
【答案】A
6、商业银行产品主管部门要根据风险识别和评估情况，在新产品／业务研发
和投产过程中通过实施系统控制、建立完善配套业务制度、规范操作流程、强
化人员培训等方式全面落实各项风险防控措施，在新产品／业务投产前和投产
后消除风险隐患，确保风险管理实效。这体现了新产品／业务风险管理的()原
则。
A.有效性
B.全面性
C.适应性
D.统筹性
【答案】A
7、下列关于RiskCalc模型的说法，正确的是（）。
A.不适用于非上市公司
B.运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率
C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
【答案】B
8、2008年年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生产品市场损失惨
重，该事件提示了商业银行在操作风险管理等领域普遍存在的严重问题。据此
下列关于操作风险的表述中，错误的是()。
A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险
B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正
C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门
D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险敞口
【答案】A
9、下列关于商业银行风险管理部门的说法，不正确的是()。
A.集中型风险管理部门更适合于规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的大中
型商业银行
B.集中型风险管理部门包括了风险监控、数量分析、价格确认、模型创建和相
应的信息系统/技术支持等风险管理核心要素
C.分散型风险管理部门自身须包含完善的风险管理功能
D.分散型风险管理部门难以绝对控制商业银行的敏感信息
【答案】C
10、下列关于各风险管理组织中各机构主要职责的说法，正确的是（）。
A.董事会负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程
B.高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理
的最终责任
C.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，做出经营或战略方面的决策
并付诸实施
D.风险管理部门从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作
【答案】C
11、商业银行风险控制与缓释流程应符合的要求不包括（）。
A.把商业银行的风险控制在最低水平
B.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求
C.能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序
D.风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致
【答案】A
12、根据监管要求，商业银行对交易账户头寸的重估应至少()进行一次。
A.每月
B.每日
C.每年
D.每周
【答案】B
13、信用评分模型的关键在于()。
A.辨别分析技术的运用
B.借款人特征变量的当