2023年初级银行从业资格之初级风险管理模拟题库及答案下载 .pdf
2023年初级银行从业资格之初级风险管理模拟题库
及答案下载
单选题（共40题）
1、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述中，
最不恰当的是（）。
A.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交
易员核对交易明细
B.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险、获取必要的履约保证
C.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率
D.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易
风险评估的淮确性
【答案】A
2、下列各项中，不是由操作风险引起的是()。
A.将买入期权的销售记录成了购进
B.在模型需要输入日波动幅度时，输入了月波动幅度
C.由于实际波动程度超过了预期波动程度，使期权组合遭受损失
D.基于一个时间系列进行波动性估计，该时间系列里包括了一个价格的极端
值，超过其他价格100倍
【答案】C
3、关于风险管理与商业银行的关系，说法不正确的有（）。
A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的
原动力
B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经
营管理模式
C.风险管理能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业
务模式
D.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展
的需要，也是现代金融监管的迫切需求
【答案】C
4、下列哪项产品线的β因子等于15％?（）
A.公司金融
B.零售银行
C.商业银行
D.零售经纪
【答案】C
5、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。
A.流动性比例=流动性负债余额/流动性资产余额X100%
B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民市各项存款期末
余额X100%
C.核心负债比率=核心负债期末余额/核心期末余额X100%
D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)/到期流动性资产X100%
【答案】D
6、施工方案比较，技术先进性比较包括（）。
A.投资额度
B.对环境影响程度
C.对工程进度影响
D.创新程度
【答案】D
7、下列关于收益计量的说法，正确的是（）。
A.相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量
B.资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和
C.资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和
D.百分比收益率衡量了绝对收益
【答案】B
8、以下哪一阶段的金融理论被称为华尔街的第一次数学革命()
A.资产风险管理模式阶段
B.负债风险管理模式阶段
C.资产负债风险管理模式阶段
D.全面风险管理模式阶段
【答案】B
9、某商业银行由X、Y两个核心业务部门构成，其总体经济资本为120亿元，
假设单独计算X、Y业务部门的非预期损失分别为60亿元、90亿元，则应当给
X、Y业务部门配置的经济资本分别为（）。
A.X60亿元，Y60亿元
B.X60亿元，Y90亿元
C.X48亿元，Y72亿元
D.X30亿元，Y90亿元
【答案】C
10、以下关于久期的论述，正确的是()
A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高
B.久期缺口的绝对值越小，银行利率风险越高
C.久期缺口的绝对值的大小与利率风险没有明显联系
D.久期缺口的绝对值的大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析
【答案】A
11、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列
表述错误的是（）。
A.能够进行积极主动管理
B.能够准确估值
C.在交易方面不能随时平盘
D.能够完全对冲以规避风险
【答案】C
12、假定目前市场上l年期零息国债的收益率为10％，1年期信用等级为B的
零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持
有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违
约概率约为（）。
A.2.5％
B.5％
C.10％
D.15％