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《基于信用违约互换定价理论的商业银行信用风险管理研究》
一、引言
随着金融市场的发展和复杂化，商业银行面临的信用风险日益突出。如何有效地管理和控制信用风险，已成为商业银行稳健经营的关键。信用违约互换（CreditDefaultSwap，简称CDS）作为一种重要的信用风险管理工具，其定价理论对商业银行的信用风险管理具有重要的指导意义。本文将基于信用违约互换定价理论，对商业银行的信用风险管理进行研究。
二、信用违约互换定价理论概述
信用违约互换是一种场外衍生的信用衍生产品，其核心在于对信用风险的转移和定价。定价理论主要基于无风险利率、信用风险溢价、违约概率等因素，通过建立数学模型来计算CDS的
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