金融风险管理与控制指南.doc

金融风险管理与控制指南

TOC\o1-2\h\u29434第一章金融风险管理概述 3

252671.1金融风险的概念与分类 3

53221.1.1信贷风险 3

86931.1.2市场风险 3

231881.1.3流动性风险 3

289311.1.4操作风险 3

27461.1.5法律风险 3

32581.1.6信誉风险 3

99171.2金融风险管理的重要性 3

41911.2.1维护金融市场稳定 4

95801.2.2保障金融机构稳健经营 4

178171.2.3提高金融资源配置效率 4

19241.2.4保护投资者利益 4

228181.3金融风险管理的原则与方法 4

251121.3.1金融风险管理的原则 4

168871.3.2金融风险管理的方法 4

5507第二章信用风险管理 5

222922.1信用风险的定义与识别 5

237342.1.1信用风险的定义 5

122832.1.2信用风险的识别 5

282.2信用风险评估与度量 5

37402.2.1信用风险评估方法 5

41982.2.2信用风险度量方法 5

177522.3信用风险的控制与缓释 6

289302.3.1信用风险控制策略 6

251372.3.2信用风险缓释工具 6

304782.3.3信用风险监测与报告 6

28775第三章市场风险管理 6

186833.1市场风险的定义与分类 6

276663.1.1利率风险 6

195253.1.2股票风险 6

80573.1.3外汇风险 7

66293.1.4商品风险 7

82473.2市场风险评估与度量 7

305763.2.1市场风险评估方法 7

47153.2.2市场风险度量指标 7

5033.3市场风险的控制与应对 7

190793.3.1风险规避 7

248743.3.2风险分散 7

272593.3.3风险对冲 8

195303.3.4风险监控与报告 8

15691第四章流动性风险管理 8

143144.1流动性风险的概念与识别 8

277374.2流动性风险评估与度量 8

313844.3流动性风险的控制与优化 9

17379第五章操作风险管理 9

265915.1操作风险的定义与分类 9

103705.2操作风险评估与度量 10

72355.3操作风险的控制与改进 10

11703第六章法律合规风险管理 11

189756.1法律合规风险的概念与识别 11

322016.1.1法律合规风险的定义 11

57856.1.2法律合规风险的分类 11

13936.1.3法律合规风险的识别 11

202256.2法律合规风险评估与度量 12

108066.2.1法律合规风险评估 12

169826.2.2法律合规风险度量 12

185386.3法律合规风险的控制与合规建设 12

101836.3.1法律合规风险的控制措施 12

240846.3.2合规建设 12

618第七章信息技术风险管理 13

128977.1信息技术风险的概念与分类 13

131857.1.1信息技术风险的概念 13

13507.1.2信息技术风险的分类 13

143337.2信息技术风险评估与度量 13

290437.2.1信息技术风险评估 13

131027.2.2信息技术风险度量 13

150667.3信息技术风险的控制与防范 14

142577.3.1技术层面控制 14

220877.3.2操作层面控制 14

23397.3.3管理层面控制 14

68817.3.4外部环境控制 14

9255第八章集中风险管理 14

216428.1集中风险的定义与识别 14

19698.1.1集中风险的定义 14

262378.1.2集中风险的识别 14

209328.2集中风险评估与度量 15

265238.2.1集中风险评估 15

48668.2.2集中风险度量 15

118358.3集中风险的控制与分散 15

60698.3.1集中风险的控制 15

121678.3.2集中风险