基于经济周期的基金系QDII资产配置研究的开题报告.docx

基于经济周期的基金系QDII资产配置研究的开题报告

一、研究背景

随着中国经济的快速发展，越来越多的人开始关注海外资产配置。QDII（QualifiedDomesticInstitutionalInvestor）资产配置是其中一种选择，旨在让中国的个人和机构投资者能够通过国内基金管理机构购买海外资产。然而，在QDII资产配置中，如何进行资产配置并取得良好的投资回报一直是受关注的热点问题之一。

经济周期理论认为，经济发展会呈现周期性波动，包括繁荣期、衰退期、低迷期、复苏期等阶段，而在不同的阶段，投资者应当采取不同的策略。针对基于经济周期的QDII资产配置，我们可以根据经济周期的变化，动态调整资产配置比例，以期获得最优的投资回报。

因此，本次研究旨在探究基于经济周期的QDII资产配置策略，以期为投资者提供参考。

二、研究内容和目标

1.研究文献回顾

本研究将首先回顾国内外关于经济周期理论和QDII资产配置的相关文献。通过此过程，我们将了解经济周期理论及其应用，以及QDII资产配置的发展历程和当前状况。

2.构建基于经济周期的QDII资产配置模型

本研究将构建一个基于经济周期的QDII资产配置模型。首先，将对经济周期进行划分，并相应地对海外资产进行分类。其次，将对各类资产的历史收益率数据进行分析，在不同经济周期下比较不同资产的表现。最后，将建立资产配置比例的数学模型，以期实现在不同经济周期下的最优投资组合。

3.实证研究

本研究将选取某一中国基金管理机构的QDII基金作为样本，通过对该基金的历史数据进行分析及模拟，验证基于经济周期的QDII资产配置模型的有效性，检验其是否能够取得良好的投资回报。

三、研究意义

本研究的意义在于：

1.为投资者提供了一个新的视角。基于经济周期的QDII资产配置模型，能够根据经济周期的变化，找到最优的投资组合，为投资者提供了一种新的视角。

2.提高资产配置的效率。不同资产在不同经济周期下的表现具有明显差异，通过在经济周期中动态配置资产，能够提高资产配置的效率。

3.对经济周期理论的实践应用进行探讨。经济周期理论是经济学的一个重要分支，通过本研究的实践应用，能够探讨其在实际投资中的应用效果。

四、研究计划

本研究的时间安排如下：

第一周：研究文献回顾

第二周：构建基于经济周期的QDII资产配置模型

第三周：数据分析及建模

第四周：实证研究及结果分析

第五周：撰写论文并进行修改

五、预期结果

通过对数据的分析及架构的确定，本研究将得出以下预期结果：

1.建立基于经济周期的QDII资产配置模型，包括资产分类、历史收益率数据分析及资产配置比例模型。

2.通过对某一中国基金管理机构的QDII基金进行实证研究，验证该模型在实际投资中的可行性和有效性。

3.在实证研究的基础上，为投资者提供新的视角和参考价值，提高资产配置的效率。

六、参考文献

[1]Fabozzi,F.J.,Focardi,S.M.,Jonas,C.M.(2006).HandbookofFinance:FinancialMarketsandInstruments.JohnWileyandSons.

[2]Meeker,R.,Cleary,T.(2006).BarronsGuidetoMakingInvestmentDecisions:RevisedExpanded.JohnWileyandSons.

[3]Alford,D.,Jones,C.(2008).BeyondtheMachiavellianFingersnap:ASystematicApproachtoInvestmentManagement.JohnWileyandSons.