Matlab在时间序列分析中的应用.pptx
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Matlab在时间序列分析中的应用;;01;;;通过时间序列分析，可以了解过去一段时间内某一现象的发展变化过程。;控制和优化：通过了解时间序列数据的内在规律，可以对相关过程进行控制和优化。;;02;;;自相关函数计算;;03;;;;;04;;;;误差指标;05;;;;;06;;;;;THANKS
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时间序列分析
产生序列的matlab代码见最后
一、AR(p)序列模型
（一）产生数据
先用matlab产生AR（4）模型的数据
X(t)=a(1)X(t-1)+ a(2)X(t-2)+ a(3)X(t-3)+ a(4)X(t-4)+ε(t) , ε(t)服从N(0,σ^2).
先选取四个多项式单位根，z1,z2,z3,z4,他们的模都大于一，然后产生相应的多项式，得到一组系数a(1),a(2),a(3),a(4)，满足模型序列是平稳列。
p=4;
r=[2,3,4,5]; %模型特征多项式的根
下面产生该模型相应的数据,500个点；ε(t)服从N(0,c).
N=500; c=
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时间序列分析作业（1）
习题2.3.1
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【时序图】
【自相关图】
【白噪声检验结果】
结果分析：
从时序图中可以看出，所分析序列有很明显的单调递增趋势，判断该序列非平稳。
该序列的样本自相关系数分别为：
0.850 0.702 0.556 0.415 0.280 0.153
从自相关图中可以看出，该序列的自相关系数向零衰减的速度比较缓慢，且到达零点后并非小幅度围绕零轴波动，而是一直向负方向递增。综上，该序列是非平稳序列。
习题2.3.3
编写程序：
运行程序：
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ADDINCNKISM.UserStyle《时间序列分析及应用》课程教学大纲
（理论课程·2023版）
一、课程基本信息
课程号
0923S06033
开课单位
数学与信息科学学院
课程名称
（中文）时间序列分析及应用
（英文）TimeSeriesAnalysisandapplication
课程性质
选修
考核类型
考试
课程学分
2
课程学时
34
课程类别
学科拓展课（就业创业方向）
先修课程
概率论与数理统计
适用专业（类）
数据科学与大数据专业
二、课程描述及目标
（一）课程简介
《时间序列分析及应用》是一门实用性很强的课程。近年来，时间序列分析普遍应用于工农业生产、科学
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第二章时间序列的预处理
01平稳性检验02纯随机性检验本章结构
2.1平稳性检验特征统计量平稳时间序列的定义平稳时间序列的统计性质平稳时间序列的意义平稳性的检验
040301概率分布的意义时间序列概率分布族的定义随机变量族的统计特性完全由它们的联合分布函数或联合密度函数决定实际应用的局限性(notavailable)02概率分布
均值01方差02自协方差03自相关系数04（“自”---同一对象不同时间）05特征统计量
1严平稳2严平稳是一种条件比较苛刻的平稳性定义，它认为只有当序列所有的统计性质都不会随着时间的推移而发生变化时，该序列才能被认为平稳。3宽平稳4宽平稳是使用序列的特征统计量来定义
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第二章 时间序列的预处理 本章结构 平稳性检验 纯随机性检验 2.1平稳性检验 特征统计量 平稳时间序列的定义 平稳时间序列的统计性质 平稳时间序列的意义 平稳性的检验 概率分布 概率分布的意义 随机变量族的统计特性完全由它们的联合分布函数或联合密度函数决定 时间序列概率分布族的定义 实际应用的局限性(not available) 特征统计量 均值 方差 自协方差 自相关系数 （“自” --- 同一对象不同时间） 平稳时间序列的定义 严平稳 严平稳是一种条件比较苛刻的平稳性定义，它认为只有当序列所有的统计性质都不会随着时间的推移而发生变化时，该序列才能被认为平稳。 宽
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时间序列分析模型构建与MATLAB实现.PDF
2009 NO.26
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目 录 第一章 时间序列分析简介 第二章 时间序列的预处理 第三章 平稳时间序列分析 第四章 非平稳序列的确定性分析 第五章 非平稳序列的随机分析 第六章 多元时间序列分析 《应用时间序列分析》 第一章 时间序列分析简介 本章结构 引言 时间序列的定义 时间序列分析方法简介 时间序列分析软件 1.1 引言 最早的时间序列分析可以追溯到7000年前的古埃及。 古埃及人把尼罗河涨落的情况逐天记录下来，就构成所谓的时间序列。对这个时间序列长期的观察使他们发现尼罗河的涨落非常有规律。由于掌握了尼罗河泛滥的规律，使得古埃及的农业迅速发展，从而创建了埃及灿烂的史前文明。 按照时间的
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第二章习题答案
2.1
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第2讲：线性时间序列分析及其应用 2.1 方法性工具 2.2 线性时间序列 2.3 ARMA模型 （自回归移动平均模型） 2.4 ARIMA模型 （自回归求和移动平均模型） 2.1 方法性工具 差分运算 延迟算子 线性差分方程 差分运算 一阶差分 阶差分 步差分 延迟算子 延迟算子类似于一个时间指针，当前序列值乘以一个延迟算子，就相当于把当前序列值的时间向过去拨了一个时刻 记B为延迟算子，有 延迟算子的性质 ，其中 用延迟算子表示差分运算 阶差分 步差分 线性差分方程 定义如下形式的