时变AR模型阶数确定和系数估计的方法.pdf

第37 卷第11 期 应 用 科 技 Vol.37 ，No.11 2010 年11 月 Applied Science and Technology Nov.2010 ： doi 10.3969/j.issn.1009-671X.2010.11.008 时变 模型阶数确定与系数估计的方法 AR 高伟伟 申丽然 ， （哈尔滨工程大学 信息与通信工程学院，黑龙江哈尔滨 ） 150001 摘 要：研究了用时变自回归（ ）模型对非平稳信号建模的方法对该模型进行详细分析，探讨了参数模型辨识存在的 TVAR . 大问题：模型阶数的确定和基函数的选择基于现定阶准则只适用于短时平稳信号的分析，所以利用具有时变特性的信息 2 . 理论准则（ ， ）来确定模型的阶数通过引入基函数，利用最小二乘算法对模型系数进行估计， information theoretic criteria ITC . 从而将非平稳信号的时变模型转化为线性时不变模型，并比较了几种基函数的拟合性能证明了由于墨西哥草帽小波基函 . 数具有良好的时频特性并且在使用时无需预知信号的先验信息，从而优于其他传统的基函数. 关键词： ；时变参数模型；非平稳信号；时变参数估计 TVAR 中图分类号： 文献标识码： 文章编号： （ ） TN911.6 A 1009- 671X 2010 11- 0030 - 05 Order determination and parameter estimation of the time-varying AR model ， GAO Wei-wei SHEN-liran （ ， ， ， ） College of Information and Communication Engineering Harbin Engineering University Harbin 150001 China ： （ ） Abstract The application of time -varying autoregressive TVAR modeling approach to non -stationary signals was studied. The model was analyzed