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2023年银行业专业人员职业资格考试真题和答案分析

一、单项选择题（共30题，每题1分，共30分）

1.以下不属于商业银行核心一级资本的是（）。

A.实收资本

B.一般风险准备

C.优先股

D.未分配利润

答案：C

分析：核心一级资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。优先股属于其他一级资本，所以答案选C。

2.已知某银行当期期初贷款余额为10亿，期末贷款余额为12亿，核心贷款期初余额为9亿，期末余额为11亿，流动性资产期初余额为5亿，期末余额为6亿，则该银行当期的贷款迁徙率为（）。

A.10%

B.12.5%

C.15%

D.20%

答案：B

分析：贷款迁徙率=（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额+期初关注类贷款余额）×100%。本题可简化计算，假设其他情况不影响，核心贷款的迁徙可大致代表整体贷款迁徙情况。迁徙金额=（9-11）的绝对值=2亿，期初贷款余额10亿，贷款迁徙率=2÷16×100%=12.5%，所以答案是B。

3.商业银行的市场风险不包括（）。

A.利率风险

B.汇率风险

C.股票价格风险

D.信用风险

答案：D

分析：市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险，不属于市场风险，所以选D。

4.下列关于久期的说法，错误的是（）。

A.久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量

B.久期的数学公式为△P=-P×D×△y

C.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额

D.久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法

答案：B

分析：久期的数学公式应该是△P=-P×D×△y/（1+y），选项B表述不完整，所以说法错误。A选项，久期确实是衡量固定收益产品利率敏感程度的指标；C选项是久期缺口的正确定义；D选项，久期分析是评估利率变动对银行经济价值影响的重要方法，所以答案选B。

5.以下属于商业银行操作风险缓释手段的是（）。

A.加强内部控制

B.购买商业保险

C.提高员工业务素质

D.完善信息系统

答案：B

分析：操作风险缓释是指金融机构采取如抵押、担保、金融衍生品等风险缓释工具，或者采取保险、融资等手段所实施的风险转移技术。购买商业保险是常见的操作风险缓释手段。A选项加强内部控制、C选项提高员工业务素质、D选项完善信息系统都属于操作风险的管理措施，而非缓释手段，所以选B。

6.银行监管的首要环节是（）。

A.市场准入监管

B.资本监管

C.监督检查

D.风险评级

答案：A

分析：市场准入监管是银行监管的首要环节，把好市场准入关是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。资本监管是银行监管的重要内容；监督检查是后续对银行经营活动进行监督的手段；风险评级是对银行风险状况的评估，所以答案选A。

7.下列关于商业银行流动性风险的说法，错误的是（）。

A.流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险

B.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险

C.流动性风险具有隐蔽性和爆发性的特点

D.流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平

答案：B

分析：流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险，而不是单一原因形成且独立的风险，所以B选项说法错误。A选项是流动性风险的正确定义；C选项，流动性风险可能在日常经营中隐藏，一旦爆发会产生严重后果；D选项，流动性风险管理涉及银行资金调配等多方面，体现整体经营管理水平，所以答案选B。

8.巴塞尔协议Ⅲ要求商业银行的核心一级资本充足率最低为（）。

A.4%

B.4.5%

C.6%

D.8%

答案：B

分析：巴塞尔协议Ⅲ要求商业银行的核心一级资本充足率最低为4.5%，一级资本充足率最低为6%，总资本充足率最低为8%，所以答案是B。

9.商业银行进行压力测试时，应考虑的主要风险因素不包括（）。

A.宏观经济恶化

B.信用利差扩大

C.声誉受损

D.市场流动性紧缩

答案：C

分析：压力测试主要考虑可能对银行造成重大影响的风险