另类交易策略系列之十基于遗传算法的期指日内交易系统.pdf

金融工程|专题报告 目录索引 一、期指日内交易概括 4 （一）日内交易策略盛行 4 （二）日内突破反转模式 4 （三）R-BEAKER 近来表现 5 二、基于遗传算法的日内策略 7 （一）基本思路 7 （二）遗传算法 8 （三）实证分析 8 三、总结 15 识别风险，发现价值 请务必阅读末页的免责声明 2 / 19 金融工程|专题报告 图表索引 图 1：沪深 300 指数期货当月合约持仓量占成交量比重4 图2：日内交易策略突破反转模式基本原理 5 图3：R-Breaker 发布前后表现5 图4：沪深 300 指数期货 R-Breaker 表现 6 图5：开盘区间突破模式7 图6：策略收益率表现 10 图7：策略收益率表现 10 图8：策略最大回撤情况 10 图9：策略连胜情况 11 图 10：策略连败情况 11 图 11：策略多头信号案例 13 图 12：策略空头信号案例 14 表 1：交易策略评价体系8