流动性风险管理办法.pdf
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XX流动性风险管理办法
目录
1、总则2
1.1目的2
1.2对象/合用范围2
1.3名词解2
1.4流动性风险管理目标和原则3
1.5流动性风险偏好3
2、流动性风险管理的织架构和职责5
2.1流动性风险管理模式5
2.2织架构和职责
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银行流动性风险管理办法.pdf
附件
银行流动性风险管理办法
第一章 总 则
第一条
第一条
第第一一条条 为进一步健全银行（以下简称“本行”）流动性风
险管理体制和机制，完善全面风险管理体系，维护安全稳健运行，
保证本行各项业务的可持续发展，依据《中华人民共和国商业银
行法》、中国银行业监督管理委员会《商业银行流动性风险管理
指引》，以及其他有关法律和行政法规，并结合本行实际，制定
本办法。
第二条
第二条
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XX行流动性风险管理办法.doc
XX银行制度
风险管理办法
文件编号：XXXXXXXXX-XXXX
编制部门：合规管理部
审 核：批 准：
版 次 号：A/0
生效日期： 年 月 日
目 录
修改记录 3
第一章 总则 3
第二章 组织与职责 6
第三章 流动性风险管理方法 12
第四章 流动性风险管理内容 14
第五章 流动性风险的监测和控制 16
第六章 流动性风险报告程序 18
第七章 流动性风险的应对 19
第八章 流动性风险预警 22
第九章 流动性风险应急处理 23
第十章 罚 则 26
第十一章 附则 27
修改记录版次号 生效日期 修改原因 A/0 制度文件第一版 首次发布
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流动性风险管理办法 .pdf
流动性风险管理办法--第1页
目录
1、总则
1.1目的2
1.2对象/合用范围
1.3名词解释.2
1.4流动性风险管理目标和原则
1.5流动性风险偏好
2、流动性风险管理的组织架构和职责.4
2.1流动性风险管理模式.
2.2组织架构和职责.
3、流动性风险识别、计量、监测和报告.7
3.1风险识别
3.2风险计量和评估.
3.3风险监测11
3.4风险报告
4、流动性风险缓释和控制
5、流动性风险限额
5.1流动性风险限额管理和限额类型
5.2制定限额的基本依据14
5.3限额的分解和传导14
5.4限额的监控和报告14
5.5限额的调整14
6、内部控制和监督约束
6.1内部控制基本要
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银行流动性风险管理办法 模版.docx
银行流动性风险管理办法
第一章 总则
第一条 为加强银行股份有限公司（以下简称“本行”）流动性风险管理，根据中国银监会《商业银行流动性风险管理办法（试行）》、《银行股份有限公司流动性风险管理政策》，结合本行实际，制定本办法。
第二条 流动性风险是指本行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其它支付义务和满足正常业务开展的其它资金需求的风险。
第三条 本行的流动性风险管理是指对法人和集团层面、分支机构、附属机构、各业务条线的流动性风险进行识别、计量、监测和控制的全过程。
第四条 本行按照监管要求建立完善的流动性风险管理内部控制体系，作为本行整体内部控制体系的有机组
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村镇银行流动性风险管理暂行办法.docx
PAGE 1
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村镇银行流动性风险管理暂行办法
第一章 总则
第一条 为加强村镇银行股份有限公司（以下简称我行）的流动性风险管理，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《商业银行流动性风险管理指引》、《商业银行流动性风险管理办法》、《**村镇银行流动性风险管理暂行办法》等制度办法，制定本管理办法。
第二条 本办法所称流动性风险是指我行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。
第三条 流动性风险管理是识别、计量、监测和控制流动性风险的全过程。法人机构应充分识别、有效计量、持续监测和适当控制整体及各产品、各业务条线
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XX流动性风险管理办法v1.0初稿.docx
?一、总则
（一）目的
为加强XX（公司名称）流动性风险管理，确保公司具备充足的流动性储备以应对各类流动性风险，保障公司稳健运营，特制定本办法。
（二）适用范围
本办法适用于XX公司及其各部门、分支机构、子公司等所属单位。
（三）流动性风险定义
流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。
（四）基本原则
1.审慎性原则
-充分识别、评估和监测流动性风险，采取审慎措施应对流动性危机，确保公司在任何情况下都能保持必要的流动性水平。
2.全面性原则
-涵盖公司所有业务活动、各类资产负债项目，对流动性风险进行全面管理和监控。
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商业银行流动性风险管理办法(试行).doc
商业银行流动性风险管理办法（试行）
（征求意见稿）
第一章 总 则 2
第二章 流动性风险管理 2
第一节 流动性风险管理治理结构 3
第二节 流动性风险管理策略、政策和程序 5
第三节 流动性风险识别、计量、监测和控制 6
第四节 管理信息系统 11
第三章 流动性风险监管 12
第一节 流动性风险监管指标 12
第二节 流动性风险监测 13
第三节 流动性风险监管方法和手段 15
第四章 附 则 18
附件1 关于流动性风险管理要求的说明
附件2 关于流动性覆盖率的说明
附件3 关于流动性风险监测参考指标的说明
附件4 关于外资银行流动性风
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商业银行流动性风险管理办法.doc
商业银行流动性风险管理办法（试行）
（征求意见稿）
第一章 总 则 1
第二章 流动性风险管理 2
第一节 流动性风险管理的治理结构 3
第二节 流动性风险管理策略、政策和程序 5
第三节 流动性风险识别、计量、监测和控制 6
第四节 管理信息系统 11
第三章 流动性风险监管 11
第一节 流动性风险监管指标 11
第二节 流动性风险监测 13
第三节 流动性风险监管方法和手段 15
第四章 附 则 18
附件一 关于流动性风险管理要求的说明
附件二 关于流动性覆盖率和净稳定资金比例的说明
附件三 关于流动性风险监测参考指标的说明
附件四 关于外资银行
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(商业银行流动性风险管理办法.doc
商业银行流动性风险管理办法（试行）（征求意见稿）
第一章 总 则 第二章 流动性风险管理 第一节 流动性风险管理的治理结构 第二节 流动性风险管理策略、政策和程序 第三节 流动性风险识别、计量、监测和控制 第四节 管理信息系统 第三章 流动性风险监管 第一节 流动性风险监管指标 第二节 流动性风险监测 第三节 流动性风险监管方法和手段 第四章 附 则 附件一 关于流动性风险管理要求的说明 附件二 关于流动性覆盖率和净稳定资金比例的说明 附件三 关于流动性风险监测参考指标的说明 附件四 关于外资银行流动性风险相关
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商业银行流动性风险管理办法（试行）.doc
商业银行流动性风险管理办法（试行）
（征求意见稿）
第一章 总 则 2
第二章 流动性风险管理 2
第一节 流动性风险管理治理结构 3
第二节 流动性风险管理策略、政策和程序 5
第三节 流动性风险识别、计量、监测和控制 6
第四节 管理信息系统 11
第三章 流动性风险监管 12
第一节 流动性风险监管指标 12
第二节 流动性风险监测 13
第三节 流动性风险监管方法和手段 15
第四章 附 则 18
附件1 关于流动性风险管理要求的说明
附件2 关于流动性覆盖率的说明
附件3 关于流动性风险监测参考指标的说明
附件4 关于外资银行流动性风
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《商业银行流动性风险管理办法(试行)》.pdf
商业银行流淌性风险管理方法（试行）
第一章总则
第一条为加强商业银行流淌性风险管理，维护银行体系平安稳
健运行，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共
和国商业银行法》、《中华人民共和国外资银行管理条例》等法律法
规，制定本方法。
其次条本方法适用于在中华人民共知国境内设立的商业银行，
包括中资商业银行、外商独资银行、中外合资银行。
第三条本方法所称流淌性风险，是指商业银行无法以合理成本
刚好获得足够资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满意正
常业务开展的其他资金需求的风险。
第四条商业银行应当依据本方法建立健全流淌性风险管理体
系，对法人和集团层面、各附属机构、各分支机构
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流动性风险管理.ppt
（1）流动性指数流动性指数(Liquidityindex)最早是由美联储提出用于度量银行相较于正常市场情况下，突然立刻出售资产时造成的损失。面对立即变现的要求，银行没有足够的时间询价、协商很难以公平的市场价格出售资产，因此为了实现尽快变现而不得不低于公平市场价格出售资产所造成的损失即为流动性风险。据此构建流动性指标I：2.融资流动性风险度量【例8-2】假设某银行共持有市值10万元的一个月国债和市值90万的房地产贷款，如果银行必须在今天出售这两项资产，国债售价8万元，但如果到期后出售则可收回10万元；房地产贷款也是一样售价75万元，而如果一个月后出售则可收回85万元。计算该银行投资组合一个月的流
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流动性风险管理.doc
流动性风险管理
学习目标
流动性
流动性风险产生的主要原因；
流动性风险的衡量；
流动风险是金融机构面临的主要风险之一。当金融机构不能及时提供充足的现金来满足客户提取存款的要求和支付到期债务时，金融机构面临着流动性危机，这种流动性危机很容易导致银行破产。保证提供充足的流动性是资产负债管理的目标之一，为达到这一目标，必须进行全面和准确的流动性分析，根据流动性分析结果，制定有效的流动性管理策略。
流动性风险概述
流动性的概念
根据银行业约定俗成的定义，流动性指银行能够在一定时间内以合理的成本筹集一定数量的资金来满足客户当前的资金需求。流动性概念因此涵盖了三个方面的因素：资金数量﹑成本和
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第8章流动性风险管理.ppt
衡量流动性风险的期限结构分析法 资产和负债的期限结构相匹配 1.久期缺口： 假设资产的久期分别是： ，资产额分别是: ,资产组合的久期是： 负债组合的久期为： 久期缺口： 衡量流动性风险的期限结构分析法 资产和负债的期限结构相匹配 2.资产负债到期日结构法：计算每个时段内到期的资产和负债的结构性缺口。 结构性缺口=资产-负债 正确口，说明到期资产额大于到期负债额，无风险 负缺口，说明到期资产额小于到期负债额，有风险 流动性风险的现金流量分析法 通过考察实际和潜在的现金流量来评估金
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第8章流动性风险管理详解.ppt
衡量流动性风险的期限结构分析法 资产和负债的期限结构相匹配 1.久期缺口： 假设资产的久期分别是： ，资产额分别是: ,资产组合的久期是： 负债组合的久期为： 久期缺口： 衡量流动性风险的期限结构分析法 资产和负债的期限结构相匹配 2.资产负债到期日结构法：计算每个时段内到期的资产和负债的结构性缺口。 结构性缺口=资产-负债 正确口，说明到期资产额大于到期负债额，无风险 负缺口，说明到期资产额小于到期负债额，有风险 流动性风险的现金流量分析法 通过考察实际和潜在的现金流量来评估金