村镇银行流动性风险管理暂行办法.docx

PAGE 1 PAGE 村镇银行流动性风险管理暂行办法 第一章 总则 第一条 为加强村镇银行股份有限公司（以下简称我行）的流动性风险管理，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《商业银行流动性风险管理指引》、《商业银行流动性风险管理办法》、《**村镇银行流动性风险管理暂行办法》等制度办法，制定本管理办法。 第二条 本办法所称流动性风险是指我行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。 第三条 流动性风险管理是识别、计量、监测和控制流动性风险的全过程。法人机构应充分识别、有效计量、持续监测和适当控制整体及各产品、各业务条线、各业务环节中的流动性风险，确保无论在正常经营环境中还是在压力状态下，都有充足的资金应对资产的增长和到期债务的支付。 第二章 流动性风险管理体系 第四条 流动性风险管理体系是我行风险管理体系的重要组成部分，应与我行的业务规模、性质和复杂程度等相适应。流动性风险管理政策应与我行总体发展战略相一致，与总体财务实力相匹配，并充分考虑流动性风险与其他风险的相互影响与转换。 第五条 流动性风险管理治理结构主要由理（董）事会（以下统称理事会）、监事会、高级管理层、流动性风险管理部门及其他有关部门构成。 第六条 董事会应履行以下职责： （一）审核批准并至少每年审议一次流动性风险偏好、流动性风险管理策略、重要的政策和程序。 （二）监督高级管理层对流动性风险实施有效管理和控制。 （三）持续关注流动性风险状况，定期获得流动性风险报告，及时了解流动性风险水平、管理状况及其重大变化。 （四）其他有关职责。 第七条 监事会应对董事会及高级管理层在流动性风险管理中的履职情况进行监督评价，并每年至少一次向股东大会（股东）报告董事会及高级管理层在流动性风险管理中的履职情况。 第八条 高级管理层应履行以下职责： （一）制定、定期评估并监督执行流动性风险偏好、流动性风险管理策略、政策和程序。 （二）确定流动性风险管理组织架构，明确各部门职责分工，确保具有足够的资源，独立、有效地开展流动性风险管理工作。 （三）确保流动性风险偏好、流动性风险管理策略、政策和程序在我行内部得到有效沟通和传达。 （四）建立完备的管理信息系统，支持流动性风险的识别、计量、监测和控制。 （五）充分了解并定期评估流动性风险水平及其管理状况，及时了解流动性风险的重大变化，并向董事会定期报告。 （六）其他有关职责。 第九条 风险管理部门负责流动性风险管理，履行以下职责： （一）拟定流动性风险管理策略、政策和程序，提交高级管理层和董事会审核批准。 （二）识别、计量和监测流动性风险。持续监控优质流动性资产状况、流动性风险限额遵守情况，及时报告超限额情况；组织开展流动性风险压力测试；组织流动性风险应急计划的测试和评估。 （三）识别、评估新产品、新业务和新机构中所包含的流动性风险，审核相关操作和风险管理程序。 （四）定期提交独立的流动性风险报告，及时向董事会和高级管理层报告流动性风险水平、管理状况及其重大变化。 （五）其他有关职责。 第十条 资金营运部门负责我行资金的集中管理和统一调度，履行以下职责： （一）建立日常资金头寸的逐级预测、分析和报告机制，科学预测资金来源和资金头寸状况，确保具有充足的日间流动性头寸，满足正常及压力情景下的资金需求。 （二）合理安排资金运用的期限结构，提高我行流动性水平；根据我行流动性风险管理的需要，拓宽金融市场融资渠道，通过回购融资、处置债券或票据资产等方式，及时满足流动性需求。 第十一条 将流动性风险管理纳入内部审计的范畴，至少每年一次审查和评价流动性风险管理体系的充分性和有效性，并将审计结果报董事会。 第三章 流动性风险管理的方法和技术 流动性风险管理策略、政策和程序 第十二条 根据经营战略、业务特点、财务实力、融资能力、总体风险偏好及市场影响力确定流动性风险偏好。流动性风险偏好是在统一的风险偏好和整体风险容忍度范围内，根据我行的发展战略、风险管理能力、外部市场环境变化等因素确定的流动性风险承担水平。流动性风险偏好应当明确其在正常和压力情景下愿意并能够承受的流动性风险水平。 第十三条 我行实施稳健的流动性风险管理策略，即在满足监管要求的基础上，适当平衡收益水平和流动性水平，保持适度流动性，将流动性风险控制在本行可以承受的合理范围之内，确保我行的安全运营和良好的公众形象。 第十四条 根据流动性风险偏好制定书面的流动性风险管理策略、政策和程序。流动性风险管理策略、政策和程序应充分考虑我行的组织结构、主要业务条线、产品类别，并包括正常情况和压力状况下的流动性风险管理。 第十五条 流动性风险管理策略、政策