风险管理与金融机构课后附加题参考答案(中文版).docx
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?风险管理与金融机构
?第四版
约翰·C·赫尔
附加问题(Further Problems)的答案
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第一章:导论
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1.15.?
假设一项投资的平均回报率为8%，标准差为14%。另一项投资的平均回报率为12%，标准差为20%。收益率之间的相关性为0.3。制作一张类似于图1.2的图表，显示两项投资的其他风险回报组合。
答：第一次投资w1和第二次投资w2=1-w1的影响见下表。可能的风险回报权衡范围如下图所示。
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w1
w2
μp
σp
0.0
1.0
12%
20%
0.2
0.8
11.2%
17.05%
0.4
0.6
10.4%
14.69%
0.6
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