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计量经济学试题 绪论部分： 1.下列属于时间序列数据的有（ ACDE ） A.1980—1990年某省的人口数 B.1990年某省各县市国民生产总值 C.1990—1995年某厂的工业总产值 D.1990—1995年某厂的职工人数 E.1990—1995年某厂的固定资产总额 2.在同一时间，不同统计单位的相同统计指标组成的数据列是( D ) A.时期数据 B.混合数据 C.时序数据 D.截面数据 3下面属于截面数据的是（ D ） A 1981~1990年各年某地区20个乡镇的平均工业产值 B 1981~1990年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值 C 某年某地区20个乡镇的工业产值的总量 D 某年某地区20个乡镇的各镇的工业产值 第2章：一元线性回归 1 利用普通最小二乘法估计得到的样本回归直线，必然通过( A ) A.点() B.点(0，0) C.点(，0) D.点(0，) 2 根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为LY=5+0.75LX,这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将预期增加（　B　　） A．0.2% B．0.75% C．5% D．7.5% 3 普通最小二乘法确定一元线性回归模型Yi=的参数和的准则是使（ B ） A．∑ei最小 B．∑ei2最小 C．∑ei最大 D．∑ei2最大 第2章：一元线性回归 1 回归分析中，用来说明拟合优度的统计量为( B ) A.相关系数 B.判定系数 C.回归系数 D.标准差 2 对于随机误差项ui, Var(ui)=E(u)=2内涵指（　B　　） A．随机误差项的均值为零 B．所有随机误差都有相同的方差 C．两个随机误差互不相关 D．误差项服从正态分布 3 判定系数R2的取值范围为( B ) A.0≤R2≤2 B.0≤R2≤1 C.0≤R2≤4 D.1≤R2 4 以Y表示实际观测值，表示估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（ D ） A B C 最小 D 最小 5 普通最小二乘法估计回归参数的基本准则是使（C ）最小。 A．总变差 B、参数平方和 C、残差平方和 D、回归平方和 6 已知某一直线回归方程的可决系数为0.81，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为（ B ） A、0.81 B、0.9 C、0.405 D、0.6541 第3章：多元回归分析 1 多元回归模型通过了整体显著性F检验，则可能的情况为 ( BCD ) A. B.≠0，≠0 C.=0，≠0 D.≠0，=0 E.=0，=0，=0 2 多元回归模型中F检验的备择假设为 （ B ） A．偏回归系数全为O B.偏回归系数不全为O C.常数项不为O D.偏回归系数都不为0 第8章：虚拟变量回归 1 设个人消费函数Yi=C0+C1Xi+ui中，消费支出Y不仅同收入X有关，而且与消费者年龄构成有关，年龄构成可分为青年、中年和老年三个层次，假设边际消费倾向不变，则考虑年龄因素的影响，该消费函数引入虚拟变量的个数应为( B ) 有截距，则引入n-1个 A.1个 B.2个 C.3个 D.4个 2 根据虚拟变量D取值的变化，回归模型Yi=0+1D++（DZi）+ui可以表示成的形式有（ ＡＤ ） A．Yi=0++ui B．Yi=0+(+ui C．Yi=(0+1)++ui D．C．Yi=(0+1)++ui E．Yi=0+ 3 在回归模型中，D为性别因素， ， ，则会产生的问题为（ D ） A.异方差 B.序列相关 C.不完全共线性 D.完全共线性 4 以加法的方式引进虚拟变量，将会改变（ A ） A 模型的截距 B 模型的斜率 C 同时改变截距和斜率 D 误差项 第5章：异方差性 1在线性回归模型中，如果存在异方差，则常用的估计方法是（ D ） A．广义差分法 B．工具变量法 C．一阶差分法 D．加权最小二乘法 2 怀特检验适用于检验( B ) A.序列相关 B.异方差 C.多重共线性 D.设定误差 3下列可说明存在异方差的情况是（ D ） A. B. C.（常数） D. 4 名词解释：异方差：对于不同的样本点，随机误差项的方差不是常数。 5下面那种方法不是检验异方差的方法（ D