商业银行新业务风险管理及应对策略指南.docx

商业银行新业务风险管理及应对策略指南

目录

一、内容概要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.1风险管理在新业务发展中的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.2新业务风险管理的挑战与机遇．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

二、商业银行新业务概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

2.1新业务类型及特点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.2新业务对风险管理的影响．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

三、新业务风险识别与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

3.1风险识别方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

3.2风险评估模型与应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

3.3风险等级划分标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

四、主要新业务风险类型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

4.1市场风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

4.1.1利率风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

4.1.2汇率风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

4.1.3市场流动性风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

4.2信用风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

4.2.1客户信用风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

4.2.2交易对手信用风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

4.3操作风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

4.3.1内部流程风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

4.3.2人员风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

4.3.3系统风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

4.4法律与合规风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

4.4.1法律风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

4.4.2合规风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

五、风险管理策略与措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

5.1风险预防策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

5.1.1内部控制体系建设．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39

5.1.2风险预警机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

5.2风险控制策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42

5.2.1风险分散与对冲．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43

5.2.2风险转移与保险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45

5.3风险化解策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46

5.3.1风险补偿机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47

5.3.2风险处置流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48

六、新业务风险管理组织架构与职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50

6.1风险管理部门的设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．