计量经济学讲义(一到四章)(计量经济学-东北财经大学王维国).doc

计量经济学?讲义 王维国讲授? 课程的性质? 计量经济学?是一门由经?济学、统计学和数?学结合而成?的交叉学科?，从学科性质?来看，计量经济学?是一门应用?经济学。具体来说，计量经济学?是在经济学?理论指导下?，借助于数学?、统计学和计?算机等方法?和技术，研究具有随?机特征的经?济现象，目的在于揭?示其发展变?化规律。 课程教学目?标 计量经济学?按其内容划?分为理论计?量经济学和?应用计量经?济学。本课程采用?多媒体教学?手段，结合Evi?ews软件?应用，讲解理论计?量经济学的?最基本内容?。本课程教学?目标：一是使学生?了解现实经?济世界中可?能存在的计?量经济问题?， 掌握检测及?解决计量经?济问题的方?法和技术；二是使学生?能够在计算?机软件辅助?下，建立计量经?济模型，为其他专业?课的学习及?对经济问题?进行实证分?析研究奠定?基础。 课程适用的?专业与年级? 本大纲适用?于数量经济?专业200?1级计量经? 课程的总学?时和总学分? 课程总学时?为72，共计4学分?。 本课程与其?他课程的联?系与分工 学习本课程?需要学生具?备概率论与?数理统计、微积分、线性代数、Excel?、微观经济学?、宏观经济学?、经济统计等?学科知识。 概率论与数?理统计等数?学课是计量?经济学的方?法论基础，计量经济学?主要解决的?是实际中不?满足数理统?计假定时经?济变量之间?关系及经济?变量发展变?化规律分析?方法和技术?，而经济学为?计量经济学?提供经济理?论的准备，它仅就经济?变量之间的?关系提出一?些理论假设?，而不进行实?证分析，只有具备了?计量经济学?的基本知识?才能更好地?解决一些实?际问题。 课程使用的?教材及教学?参考资料 使用的教材?：计量经济学?(Basic? Econo?metri?cs) 第三版，[美]古扎拉蒂(Damod?ar N.Gujar?ati) 著，林少宫 译，中国人民大?学出版社2?000年3?1版。该教材畅销?美国，并流行于英?国及其他英?语国家。该书充分考?虑了学科发?展的前沿，十分重视基?础知识的教?学及训练，内容深入浅?出。 教学参考资?料：1. 王维国，《计量经济学?》，东北财经大?学出版社2?001. 2.Aaron? C. Johns?on, Econo?metri?cs Basic? and Appli?ed 学时分配表? 课程总学时?数 72 章、节 学时数 备注 第一讲（共4节） 引言：经济计量学?的特征及研?究范围 2 教材引言P?5-15 第二讲（共4节） 双变量回归?模型及其估?计问题 6 教材第1、2、3章P1-40 第三讲（共5节） 双变量回归?模型的区间?估计及其假?设检验 12 教材第4、5、6章P41?-177 第四讲（共3节） 多元回归模?型及其估计?问题 4 教材第7章?P178-226 第五讲（共7节） 多元回归分?析：推断问题 4 教材第8章?P227-271 第六讲（共6节） 线性回归模?型的矩阵方?法 6 教材第9章?P272-304 案例讨论 2 第二至第六?讲综合案例? 第七讲（共5节） 多重共线性? 4 教材第10?章P305?-346 第八讲（共5节） 异方差 6 教材第11?章P347?-392 案例讨论 2 第七讲和第?八讲综合案?例 第九讲（共5节） 自相关 6 教材第12?章P393?-445 第十讲（共5节） 模型设定误?差 4 教材第13?章P446?-474 第十一讲（共9节） 虚拟变量回?归模型 4 教材第15?章P475?-534 案例讨论 2 第九至第十?一讲综合案?例 第十二讲（共4节） 联立方程模?型 8 教材第18?-20章P6?29-702 第一讲 引言：经济计量学?的特征及研?究范围 第一节 什么是计量?经济学 一、计量经济学?的来源 二、计量经济学?的定义 计量经济学?几种定义。本课程所做?的定义。 第二节　计量经济学?的性质 一、计量经济学?的性质 二、计量经济学?与其他学科?的关系 计量经济学?与理论经济?学、数理经济学?、数理统计学?、经济统计学?、计算机科学?的关系 第三节　计量经济学?方法论 一、计量经济学?研究的核心?内容 二、建立计量经?济模型的一?般步骤 (一)理论或假说?的陈述 (二)理论数学模?型的设定 (三)理论计量经?济模型的设?定 (四)数据获得 (五)计量经济模?型的参数估?计 (六)假设检验 (七)预测 (八)利用模型进?行控制或制?定政策 第四节　计量经济学?的内容 一、理论计量经?济学 二、应用计量经?济学? 第一讲