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基于CVaR的组合优化模型及实证比较研究的开题

报告

一、研究背景及意义

组合投资是资本市场的重要投资方式之一，尤其在风险分散、收益

稳健方面，具有明显优势。而基于风险控制的组合优化一直是量化投资

领域研究的重要方向之一。因此，本研究旨在通过对比分析，研究基于

CVaR的组合优化模型在风险控制方面的优劣，探讨基于CVaR的组合优

化模型如何提高投资组合的风险控制能力，以及在实践中如何操作。

二、研究内容及方法

本研究将分为三个部分：

1、理论构建：本研究将以CVaR为基础，构建基于CVaR的组合优

化模型，并探讨CVaR在组合优化中的应用；

2、实证比较：通过收集历史数据，对比分析基于CVaR的组合优化

模型和其他优化模型在实践中的表现，并探讨CVaR在实践中的优势和不

足；

3、操作实践：基于收集到的数据，本研究将对基于CVaR的组合优

化模型进行操作实践，探讨该模型在实践中的应用效果。

本研究将采用多种方法，包括数理统计分析、数据挖掘、R语言编

程等，并结合实际案例进行研究。

三、研究意义预期

(1)本研究将基于CVaR构建的组合优化模型，探讨其在风险控制方

面的优势和不足，有助于深入理解量化投资的实用性。

(2)本研究将通过对CVaR的应用进行实证，对比分析其他模型在实

践中的应用效果，为投资者提供更为全面的投资决策建议。

(3)本研究将进行操作实践，验证CVaR在实践中的应用效果，并深

入探讨该模型在实践中的应用策略和方法。

综上所述，本研究将对基于CVaR的组合优化模型的研究进行深入

探讨，在风险控制方面提供新的思路和方法，为投资者提供更为全面的

投资决策建议。