金融工程第三章作业题课件.ppt
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第三章
习题1
2007年4月16日，某中国公司签订了一份跨国订单，预计半年后将支付1，000，000美元。为规避汇率风险，该公司当天向中国工商银行买入了半年期的1，000，000美元，起息日为2007年10月18日，工商银行的远期外汇牌价如案例2.1 所示。半年后(2007年10月18日)，中国工商银行的实际美元现汇买入价与卖出价为749.63和752.63。请问该公司在远期合约上的盈亏如何？
习题2
假设一种无红利支付的股票目前的市价是20元，无风险连续复利年利率为10%，求该股票3个月期远期价格。如果三个月后该股票的市价为15元，求这份交易数量为100单位的远期合约多头的价值。
习题3
假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元，无风险连续复利年利率为10%，市场上该股票的三个月远期价格为23元。请问应如何进行套利？
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