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基于VaR模型的我国开放式基金风险测度与管理研究.docx

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基于VaR模型的我国开放式基金风险测度与管理研究

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

近年来，我国开放式基金市场发展迅猛，成为资本市场的重要组成部分。自2001年我国推出第一只开放式基金——华安创新基金以来，开放式基金的数量和规模不断攀升。截至2023年底，我国开放式基金数量已突破万只，资产净值规模超过27万亿元，涵盖股票型、债券型、混合型、货币市场型等多种类型，满足了不同投资者的多元化需求。

开放式基金的快速发展，一方面为投资者提供了更加丰富的投资选择，有助于居民财富的保值增值；另一方面，也为资本市场注入了大量长期稳定资金，促进了资本的有效配置和实体经济的

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