开放式基金市场风险度量与管理研究的开题报告.docx

开放式基金市场风险度量与管理研究的开题报告 开题报告 题目：开放式基金市场风险度量与管理研究 一、研究背景及意义 开放式基金是相对于封闭式基金而言的。封闭式基金是指基金发行后一段时间，就不再接受认购和赎回业务了。而开放式基金则是相对开放的一种基金，不仅没有认购和赎回的时间限制，而且可以根据基金份额的市场变化灵活地调整份额流通量。因此，开放式基金在投资者中受到了广泛的关注和广泛的支持。 随着基金市场的发展，基金投资者愈发关注基金市场的风险。作为一种集合资金的投资工具，基金市场的风险具有以下几个特点： 1. 基金公司的财务风险：基金公司本身的财务状况将直接影响基金的投资回报率，因此基金投资者需要注意基金公司的财务状况。 2. 市场风险：基金投资的资产价格波动将直接影响基金单位净值，也是基金市场风险的主要来源。 3. 政策风险：金融市场的政策和监管法规将对基金市场产生重大影响，是基金市场风险的一个重要组成部分。 因此，对开放式基金市场的风险进行度量和管理，对基金投资者具有重要的意义。 二、研究现状与存在问题 尽管国内外的学者和机构在基金市场风险度量和管理方面进行了大量的研究，但是在开放式基金市场的风险度量和管 理方面，尚存在以下问题： 1. 缺乏合适的风险度量指标：目前常用的风险度量指标仅适用于封闭式基金市场，而在开放式基金市场中可能存在局限性。 2. 管理机构的监管不足：相较于其他金融市场，基金市场在监管方面存在一定的缺陷，导致基金市场的风险容易被忽略。 3. 缺乏科学有效的风险管理策略：尽管基金公司普遍都有自己的风险管理策略，但在实践中往往难以有效地应对不同的风险。 三、研究内容与方法 本研究旨在研究开放式基金市场的风险度量指标、风险监管和风险管理。具体研究内容包括： 1. 开放式基金市场的风险度量指标的构建：基于国内外的文献和数据，建立开放式基金市场的综合风险度量指标，以较为全面、准确地描述开放式基金市场风险的情况。 2. 开放式基金市场监管机制的分析：研究当前国内外基金市场监管机制的特点和不足，分析开放式基金市场应该如何建立有效的监管机制，增强基金市场的风险管理能力。 3. 基于流动性的开放式基金风险管理策略：以基于流动性的基金风险管理策略为切入点，研究基金公司在风险管理方面的性能，探讨基于流动性的风险管理策略的实施效果。 本研究将采用文献研究法、数据分析法和数理统计方法等，结合文献和实证分析，探究开放式基金市场的风险度量和管理问题，构建科学的指标体系，为开放式基金市场投资者提供决策依据和风险管理方案。 四、预期成果 1. 建立适用于开放式基金市场的综合风险度量指标。 2. 提出适应开放式基金市场的监管机制方案，强化基金市场的风险管理能力。 3. 探究基于流动性的开放式基金风险管理策略的实施效果。 4. 发表国内外期刊论文3-5篇，形成可供参考的研究报告。 五、时间安排 本研究的时间计划如下： 第一阶段：2022年3月-2022年6月 文献研究和概念体系构建，建立适用于开放式基金市场的综合风险度量指标。 第二阶段：2022年7月-2022年10月 基于宏观和微观层面的数据情况，实证研究开放式基金市场风险度量。 第三阶段：2022年11月-2023年2月 研究监管机制，提出适应开放式基金市场的监管机制方案。 第四阶段：2023年3月-2023年6月 基于流动性的开放式基金风险管理策略研究及实证分析。 第五阶段：2023年7月-2023年9月 报告撰写和论文发表。