中级银行从业资格之中级风险管理综合提升测试卷及参考答案详解（培优a卷）.docx
中级银行从业资格之中级风险管理综合提升测试卷
第一部分单选题(50题)
1、下列不属于风险限额管理环节的是（）。
A.风险限额预测
B.风险限额设定
C.风险限额监测
D.风险限额控制
【答案】：A
【解析】风险限额管理是对风险进行控制和管理的重要手段，主要包含三个关键环节：设定、监测、控制。B项，风险限额设定是风险限额管理的首要环节，它是根据银行的风险偏好和经营战略，为各类风险设定合理的风险限额，是后续管理的基础。C项，风险限额监测是持续对风险暴露情况与设定的限额进行对比和跟踪，及时发现风险是否超出限额，以便采取措施。D项，风险限额控制是当风险暴露接近或超过限额时，采取相应的措施，如调整业务策略、进行风险对冲等，确保风险在可承受范围内。而A项风险限额预测并非风险限额管理的环节，它侧重于对未来风险限额可能情况的预估，不属于风险限额管理中直接对风险进行规范和把控的核心环节。因此不属于风险限额管理环节的是A。
2、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。
A.资本类指标
B.收益类指标
C.风险类指标
D.零容忍度类指标
【答案】：A
【解析】该题主要考查定量指标中一级资本充足率所属的类别。A.资本类指标是衡量银行资本充足程度的指标，一级资本充足率反映了银行一级资本与风险加权资产的比率，是资本类指标的重要组成部分，它体现了银行抵御风险的能力以及资本的充足状况，所以一级资本充足率属于资本类指标。B.收益类指标主要侧重于衡量银行的盈利状况，如净利润、资产收益率等，与一级资本充足率所体现的资本充足程度无关。C.风险类指标通常用于衡量银行面临的各类风险水平，例如信用风险指标、市场风险指标等，一级资本充足率虽与风险有一定关联，但它本质上是对资本的衡量，并非直接的风险类指标。D.零容忍度类指标一般是针对银行不能容忍的特定违规或风险事件设置的指标，与一级资本充足率的性质和用途不同。综上，答案选A。
3、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。以下对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。
A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉
B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测
C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素
D.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果
【答案】：B
【解析】本题可根据声誉风险管理的相关知识，对各选项进行逐一分析。-A项：商业银行面临的风险种类繁多，如信用风险、市场风险、操作风险等，几乎每一种风险的发生都可能对银行的声誉产生负面影响，进而危及自身声誉，该项认识恰当。-B项：声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险，其形成机制复杂，难以精确计量和监测。而历史模拟法主要用于衡量市场风险，它通过历史数据来模拟未来可能的风险状况，并不适用于声誉风险的计量和监测，该项认识不恰当。-C项：声誉风险涉及银行运营的各个方面，全体员工在日常工作中的行为和决策都可能影响银行的声誉。因此，所有员工都应当深入理解风险管理理念，严格恪守内部流程，从而减少可能造成声誉风险的因素，该项认识恰当。-D项：有效的声誉风险管理需要有资质的管理人员进行统筹规划和决策，高效的风险管理流程来保障各项措施的落实，以及现代信息技术提供数据支持和分析工具，三者共同作用才能实现良好的声誉风险管理效果，该项认识恰当。综上，答案选B。
4、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产
A.信用风险、市场风险、流动性风险
B.市场风险、流动性风险、法律风险
C.声誉风险、国别风险、市场风险
D.流动性风险、国别风险、声誉风险
【答案】：A
【解析】本题考查战略风险管理案例中涉及的风险类型。在全球曼氏金融破产这一战略风险管理案例中，涉及的主要风险有信用风险、市场风险和流动性风险。信用风险是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险，在企业运营中，信用问题可能导致债务违约等情况，给企业带来巨大损失，全球曼氏金融在经营过程中可能面临交易对手信用不佳从而引发信用风险；市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险，金融市场波动剧烈，市场行情的变化会直接影响企业的资产价值和盈利能力，全球曼氏金融作为金融机构，会受到市场风险的影响；流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险，一旦企业资金流动性出现问题，无法及时应对到期债务等，就可能导致破产，全球曼氏金融破产也和其流动性风险处理不当密切相关。B选项中的法律风险通常是指因违反法律规定、监管要