中级银行从业资格之中级风险管理综合提升测试卷【实用】附答案详解.docx
中级银行从业资格之中级风险管理综合提升测试卷
第一部分单选题(50题)
1、投资组合理论是由（）提出来的。
A.詹森
B.马柯维茨
C.马斯洛
D.莫迪利安尼
【答案】：B
【解析】这道题主要考查投资组合理论的提出者。A选项詹森，他主要贡献是提出了詹森指数，用于衡量基金绩效，并非投资组合理论的提出者。B选项马柯维茨，1952年马柯维茨发表了一篇具有里程碑意义的论文《证券组合选择》，标志着现代投资组合理论的开端，所以投资组合理论是由马柯维茨提出来的，B选项正确。C选项马斯洛，他最为人熟知的是提出了马斯洛需求层次理论，该理论将人类需求像阶梯一样从低到高按层次分为五种，与投资组合理论无关。D选项莫迪利安尼，他主要在生命周期消费理论以及莫迪利安尼-米勒定理（MM定理）等方面有突出贡献，和投资组合理论没有关系。综上，本题答案选B。
2、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。
A.外部欺诈
B.自然灾害
C.行业竞争激烈
D.交通事故
【答案】：C
【解析】该题是要找出不属于造成商业银行操作风险外部因素的选项。首先分析A，外部欺诈是外部人员通过各种非法手段骗取银行资金等，会给商业银行带来操作风险，属于外部因素。接着看B，自然灾害如地震、洪水等会对商业银行的物理设施、数据等造成破坏，影响银行正常运营，属于外部因素。再看C，行业竞争激烈虽然会给商业银行带来一定压力，但它主要是影响银行的市场地位、盈利能力等方面，并非直接造成操作风险的外部因素，所以该项符合题意。最后看D，交通事故可能会影响银行员工的出勤、业务运输等，从而对银行操作产生影响，属于外部因素。综上所述，答案选C。
3、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。
A.经风险调整后收益
B.收益波动率
C.每股收益增长率
D.资本充足率
【答案】：D
【解析】本题主要考查商业银行风险偏好收益类指标的相关知识。商业银行风险偏好收益类指标是用于衡量银行收益情况以及收益波动等方面的指标。A选项，经风险调整后收益是在考虑了风险因素后对收益进行的调整，它综合反映了银行在承担一定风险的情况下所获得的实际收益，属于收益类指标。B选项，收益波动率衡量的是收益的波动程度，体现了银行收益的稳定性和不确定性，是收益类指标中用于描述收益特征的重要指标。C选项，每股收益增长率反映了公司每股收益的增长情况，是衡量银行盈利能力增长的一个重要指标，属于收益类指标。D选项，资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率，它主要反映的是商业银行的资本充足状况，用于衡量银行抵御风险的能力，而并非是收益类指标。综上，答案选D。
4、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。
A.汇率
B.利率
C.商品价格
D.股票价格
【答案】：B
【解析】缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法，具体是将银行的所有生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段，然后将各个时间段内的生息资产和付息负债进行比较，得出缺口，再分析在利率变动的情况下，该缺口对银行净利息收入的影响。久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。通过对银行资产和负债久期的计算和分析，评估利率变动对银行资产和负债价值的影响程度，进而分析对银行整体经济价值的影响。所以，缺口分析和久期分析采用的都是利率敏感性分析，正确答案是B。A选项汇率敏感性分析主要关注汇率变动对经济主体的影响；C选项商品价格敏感性分析聚焦于商品价格变化带来的影响；D选项股票价格敏感性分析着重于股票价格波动产生的影响，这三个选项均不符合题意。
5、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。
A.内部欺诈事件
B.外部欺诈事件
C.客户、产品和业务活动事件
D.执行、交割和流程管理事件
【答案】：B
【解析】本题主要考查对不同损失事件类型的理解和区分。A选项，内部欺诈事件是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件是由商业银行内部人员实施的，而题干强调的是第三方，所以A选项不符合。B选项，外部欺诈事件是指由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件，与题干描述相符，所以B选项正确。C选项，客户、产品和业务活动事件是指因未按有关规定造成未对特定客户履行分内义务（如诚信责任和适当性要求）或产品性质或设计缺陷导致的损失事件，并非题干中描述的情况，所以C选项错误。D选项，执行、交割和流程管理事件是指因交易处理或流程管理失败，以及与交易对手方、外部供应商及销售商发生纠纷导致的损失事件，与题干所表达的第三方欺诈情形不同，所以D选项错误。综上，