中级银行从业资格之中级风险管理练习题含答案详解【综合卷】.docx
中级银行从业资格之中级风险管理练习题
第一部分单选题(50题)
1、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（）。
A.0～3
B.0～4
C.0～2
D.0～1
【答案】：D
【解析】本题考查商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时附加因子的取值范围。依据监管机构的相关规定，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时，附加因子的取值范围是在0到1这个区间内。这是一个固定的规定内容，所以对应的正确答案为D。
2、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。
A.利率风险
B.股票风险
C.汇率风险
D.期权风险
【答案】：A
【解析】本题主要考查特定风险中不同类型风险的资本计提风险权重确定依据。A选项利率风险：通常会依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息来确定资本计提风险权重。不同性质的主体（如政府、企业等）其信用状况不同，评级高低反映了主体的信用风险程度，剩余期限也会影响利率风险的大小，综合这些因素可以合理确定利率风险的资本计提风险权重，所以A选项正确。B选项股票风险：股票风险的资本计提更多地与股票的市场波动、公司基本面状况、行业特征等因素相关，并非主要依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，故B选项错误。C选项汇率风险：汇率风险的计算和资本计提主要受汇率波动幅度、货币种类、国际经济形势等因素的影响，而不是依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，所以C选项错误。D选项期权风险：期权风险的资本计提主要与期权的类型（如看涨期权、看跌期权）、行权价格、标的资产价格波动等期权相关的因素有关，与题干中所提到的依据不相符，因此D选项错误。综上，答案选A。
3、（）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。
A.经风险调整的资本收益率（RAROC）
B.股本收益率（ROE）
C.资本充足率（CAR）
D.资产收益率（ROA）
【答案】：A
【解析】经风险调整的资本收益率（RAROC）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。它在盈利目标的设定、业务决策、资本配置和绩效考核等方面发挥重要作用，将风险带来的未来可预计的损失量化为当期成本，与金融机构的盈利相减，进而衡量经过风险调整后的收益大小，使银行的收益与所承担的风险直接挂钩，体现了业务发展与风险管理的内在统一。而股本收益率（ROE）主要反映股东权益的收益水平，用以衡量公司运用自有资本的效率。资本充足率（CAR）是一个银行的资本总额对其风险加权资产的比率，主要衡量银行在存款人和债权人的资产遭受损失之前，该银行能以自有资本承担损失的程度。资产收益率（ROA）是用来衡量每单位资产创造多少净利润的指标，侧重于反映资产利用的综合效果。因此答案选A。
4、客户评级是商业银行对客户______的计量和评价，反映客户______的大小。（）
A.偿债能力和偿还意愿；道德风险
B.偿债能力和偿还意愿；违约风险
C.收入水平和偿债能力；违约风险
D.收入水平和偿债能力；道德风险
【答案】：B
【解析】客户评级是商业银行信用风险管理的重要内容。其核心在于对客户偿债能力和偿还意愿进行计量和评价。偿债能力体现了客户是否有足够的财务资源来履行债务责任，而偿还意愿则反映了客户主观上是否愿意按时足额偿还债务，这两者共同决定了客户违约的可能性。A选项中“道德风险”主要侧重于因信息不对称等因素导致的客户违背道德准则的风险，并非客户评级的核心指向。客户评级重点是评估违约可能性，而非单纯的道德层面风险，所以A错误。B选项准确指出客户评级是对偿债能力和偿还意愿的计量和评价，其反映的就是客户违约风险的大小，符合客户评级的定义和目的，所以B正确。C选项“收入水平”只是影响偿债能力的一个因素，但不是客户评级的完整内涵表述，不能仅以收入水平和偿债能力来概括客户评级。客户评级还需考虑偿还意愿，所以C错误。D选项同A选项，“道德风险”不是客户评级所主要反映的内容，且“收入水平和偿债能力”表述不完整，所以D错误。综上，答案选B。
5、巴塞尔协议Ⅲ为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（）。
A.10天
B.20天
C.30天
D.40天
【答案】：C
【解析】巴塞尔协议Ⅲ为不同类型风险因子设置的流动性期限中，通常有10天、20天、40天等，而30天并不在其设置范围之内，所以答案选C。
6、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。
A.向人民银行再贴现
B.拆入资金
C.发行银行债券
D.用自有债券进行