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时间序列模型分析的各种stata命令.docx

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时间序列模型

结构模型虽然有助于人们理解变量之间得影响关系,但模型得预测精度比较低。在一些大规模得联立方程中,情况更就就是如此。而早期得单变量时间序列模型有较少得参数却可以得到非常精确得预测,因此随着BoxandJenkins(1984)等奠基性得研究,时间序列方法得到迅速发展。从单变量时间序列到多元时间序列模型,从平稳过程到非平稳过程,时间序列分析方法被广泛应用于经济、气象和过程控制等领域。本章将介绍如下时间序列分析方法,ARIMA模型、ARCH族模型、VAR模型、VEC模型、单位根检验及协整检验等。

一、基本命令

1、1时间序列数据得处理

1)声明时间序列:tsset命令

usegnp96、dta,clear

listin1/20

genLgnp=L、gnp

tssetdate

listin1/20

genLgnp=L、gnp

2)检查就就是否有断点:tsreport,report

usegnp96、dta,clear

tssetdate

tsreport,report

dropin10/10

listin1/12

tsreport,report

tsreport,reportlist/*列出存在断点得样本信息*/

3)填充缺漏值:tsfill

tsfill

tsreport,reportlist

listin1/12

4)追加样本:tsappend

usegnp96、dta,clear

tssetdate

listin-10/-1

sum

tsappend,add(5)/*追加5个观察值*/

listin-10/-1

sum

5)应用:样本外预测:predict

reggnp96L、gnp96

predictgnp_hat

listin-10/-1

6)清除时间标识:tsset,clear

tsset,clear

1、2变量得生成与处理

1)滞后项、超前项和差分项helptsvarlist

usegnp96、dta,clear

tssetdate

genLgnp=L、gnp96/*一阶滞后*/

genL2gnp=L2、gnp96

genFgnp=F、gnp96/*一阶超前*/

genF2gnp=F2、gnp96

genDgnp=D、gnp96/*一阶差分*/

genD2gnp=D2、gnp96

listin1/10

listin-10/-1

2)产生增长率变量:对数差分

genlngnp=ln(gnp96)

gengrowth=D、lngnp

gengrowth2=(gnp96-L、gnp96)/L、gnp96

gendiff=growth-growth2/*表明对数差分和变量得增长率差别很小*/

listdategnp96lngnpgrowth*diffin1/10

1、3日期得处理

日期得格式helptsfmt

基本时点:整数数值,如-3,-2,-1,0,1,2,3、、、、

1960年1月1日,取值为0;

显示格式:

定义

含义

默认格式

%td

%tdDlCY

%tw

%twCY!ww

%tm

%tmCY!mn

%tq

季度

%tqCY!qq

%th

半年

%thCY!hh

%ty

%tyCY

1)使用tsset命令指定显示格式

useB6_tsset、dta,clear

tssett,daily

list

useB6_tsset、dta,clear

tssett,weekly

list

2)指定起始时点

capdropmonth

generatemonth=m(1990-1)+_n-1

formatmonth%tm

listtmonthin1/20

capdropyear

genyear=y(1952)+_n-1

formatyear%ty

listtyearin1/20

3)自己设定不同得显示格式

日期得显示格式%d(%td)定义如下:

%[-][t]d描述特定得显示格式>

具体项目释义:

“描述特定得显示格式”中可包含如下字母或字符

cymlndjhqw_、

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