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噪音下跳-扩散过程的预平均非参数估计及多元应用研究
一、引言
1.1研究背景与动机
在众多科学和工程领域中，噪音下跳-扩散过程扮演着举足轻重的角色。在金融领域，它被广泛应用于描述资产价格的动态变化。传统的金融资产价格模型，如布朗运动驱动的扩散模型，虽能解释价格的连续变化，但无法很好地捕捉资产价格的突然跳跃现象，这在实际市场中却屡见不鲜，例如重大政策发布、突发地缘政治事件等都可能导致资产价格瞬间大幅波动。跳-扩散过程则将连续的扩散部分和离散的跳跃部分相结合，能更真实地刻画资产价格的复杂行为。同时，金融市场中还存在着各种微观结构噪音，这些噪音来源广泛，包括市场参与者的交易行为差异、
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