中证全债指数编制规则.PDF

中证全债指数编制规则 该指数样本券由沪深交易所和银行间市场上市、信用级别投资级以上、剩余 期限1 年以上的国债、金融债及信用债组成。 一、指数名称和代码 指数名称：中证全债指数 指数简称：中证全债 英文名称：CSI Aggregate Bond Index 英文简称：CSI Aggregate Bond 指数代码：H11001 二、指数基日和基点 该指数以2002 年12 月31 日为基日，以100 点为基点。 三、样本选取方法 （1）债券种类：在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间市场上市的 国债、金融债及信用债，债券币种为人民币。 （2 ）信用评级：信用级别为投资级以上。 （3 ）发行量：暂无限制。 （4 ）债券剩余期限：1 年以上。 （5 ）付息方式：固定利率付息和一次还本付息。 四、指数计算 1、计算公式 报告期样本债券的总市值  报告期债券利息及再投资收益 报告期指数  100 除数 其中，总市值 = ∑（全价×发行量）。 全价=净价+应计利息 取价规则： （1）选取债券交易价格为净价。 （2 ）交易所债券（是指仅在交易所交易的债券）：优先取做市商最有报价（最 优报价= （最高买价+最低卖价）/2 ，下同），若无，取日收盘价，再无，则取中 证模型估值价格。 （3 ）银行间债券（是指仅在银行间交易的债券）：优先取做市商最优报价， 若无，取日内加权收盘价，再无，则取中证模型估值价格。 （4 ）跨市场债券（是指同时在两个及以上市场交易的同一债券品种）：若存 在银行间做市商报价，优先取最优银行间报价，若无，取其在交易所的收盘价（交 易所如有做市商报价，则先取最优报价），再无，取其在银行间的日内加权收盘 价，再无，则取中证模型估值价格。 2 、修正公式 当样本券的市值出现非交易因素的变动时，采用“除数修正法”修正原除数， 以保证指数的连续性。修正公式为： 修正前的市值 修正后的市值 原除数 新除数 其中，修正后的市值 = 修正前的市值 + 新增（减）市值； 由此公式得出新除数（即修正后的除数，又称新基期），并据此计算以后的 指数。 3 、需要修正的几种情况： （1）发生指数样本券调整时，在调整实施前一个交易日修正指数。 （2 ）凡有样本券发生发行量变动，在变动日前修正指数。 （3 ）月末最后一个交易日，当月样本券利息及再投资收益从指数中去除。 五、样本调整 1、新券计入 符合基本条件的债券自下个月第一个交易日起计入指数。 2 、样本券剔除 每月最后一个交易日，将不合格债券剔除。 3 、临时调整 特殊情况下将对中证全债指数样本进行临时调整。