C16068投资组合的市场风险管理(100分).docx

C16068投资组合的市场风险管理(100分)一、单项选择题1. 现代投资组合的风险管理需要建设强有力的（　　　）进行支持。????A. 估值系统????B. 交易系统????C. 有机、统一、可扩展的信息系统????D. 监控系统????E. 以上都不是????描述：投资组合市场风险管理系统您的答案：C题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题2. 以下哪些是风险值VaR方法的特点？（　　　）????A. 没有反应分位点左侧损失的情况????B. 计算量大????C. 无法评估极端市场情况变化带来的影响????D. 数据与模型的有效性对结果可靠性有显著影响????描述：投资组合市场风险管理工具和方法您的答案：C,A,D题目分数：10此题得分：10.03. 以下哪些内容属于市场风险管理的政策框架？（　　　）????A. 公司市场风险管理办法????B. 投资业务止损管理办法????C. 市场风险监控流程制度????D. 投资业务市场风险管理办法????描述：投资组合市场风险管理概述您的答案：B,D,A,C题目分数：10此题得分：10.04. 风险监控报告的读者主要有（）。????A. 管理决策层????B. 投资经理????C. 监管部门????D. 投资者????E. 风控人员????描述：投资组合市场风险日常管理工作您的答案：B,A,E题目分数：10此题得分：10.05. 以下哪些是风险管理政策制定中应包括的内容？（　　　）????A. 适用范围????B. 相关主体职责与权限????C. 工作程序????D. 检查与问责????描述：投资组合市场风险管理工具和方法您的答案：D,C,B,A题目分数：10此题得分：10.06. 投资组合市场风险日常管理工作主要包括（　　　）。????A. 了解你所负责的投资组合面临的风险????B. 风险监控报告????C. 基本面分析????D. 风险评估????E. 风险审核????描述：投资组合市场风险日常管理工作您的答案：E,D,B题目分数：10此题得分：10.0三、判断题7. 风险管理的目标就是消灭风险。（　　）????描述：投资组合市场风险管理基础您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.08. 回溯测试是对风险价值VaR进行检验的重要方法。（　　　）????描述：投资组合市场风险管理工具和方法您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.09. 现代市场风险管理需要基本面分析和量化风险分析相结合。（　　　）????描述：投资组合市场风险管理工具和方法您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.010. 风险容忍度是公司根据风险偏好，针对不同业务的特点，为重要业务设定的反映风险管理效果的量化限额指标，以明确对风险管理结果的最大容忍范围。（　　）????描述：投资组合市场风险管理概述您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0试卷总得分：100.0