2025【基于Copula函数和藤Copula模型的我国商业银行风险多市场间的关系实证研究13000字】.docx
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基于Copula函数和藤Copula模型的我国商业银行风险多市场间的关系实证研究
摘要
随着金融快速且多元化的发展，各个金融市场间的联系更加紧密，而市场间的关联度增加，导致金融风险传染发生的可能性上升，风险传染带来的影响也愈加显著，风险管理体系的完善迫在眉睫。商业银行作为金融市场的重要参与者，想要金融市场的稳定就得保证商业银行的稳定，因此研究商业银行风险多市场间的关系是有必要的。目前关于商业银行风险的相关研究较热门，但从商业银行风险整体以及尾部相关关系角度的研究较少，而在一般情况下，了解商业银行间整体的相关关系以及对相依结构进行刻画有利于日常管理以及通过业务往来的管理来控制风险传染的途径，而
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