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基于CreditMetrics模型的商业银行信用风险度量实

证研究的开题报告

一、研究背景和意义：

商业银行作为金融体系的重要组成部分，在金融风险管理领域具有

重要的作用。其中，信用风险是商业银行风险管理中最常见、最突出的

一种风险。为了更好地控制和管理信用风险，商业银行需要建立科学、

有效的信用风险度量模型。

CreditMetrics是目前国际上广为应用的一种信用风险度量模型，其

具有简单、易懂、易实现的特点。因此，基于CreditMetrics模型的商业

银行信用风险度量实证研究，对于提升商业银行信用风险管理水平，控

制信用风险，稳健经营，实现可持续发展具有重要的实践意义和现实价

值。

二、研究内容和方法：

研究内容：

1.对CreditMetrics模型的理论进行深入研究，明确CreditMetrics模

型的构成和适用范围；

2.对商业银行信用风险特征进行分析，确定影响信用风险的主要因

素；

3.运用CreditMetrics模型对某商业银行进行信用风险度量，并进行

实证分析；

4.通过比较不同时间段信用风险度量结果，评估信用风险变化情况，

并制定相应应对措施。

研究方法:

1.理论分析法：对CreditMetrics模型进行基础理论分析，并分析该

模型对于商业银行信用风险度量的适用性和局限性。

2.统计分析法：对商业银行信用风险进行统计分析，确定其关键特

征和影响因素。

3.实证分析法：以某商业银行为例，通过利用CreditMetrics模型对

其信用风险进行度量，并分析其信用风险变化趋势，以评估该模型在实

践中的有效性和可行性。

三、预期研究成果和意义：

预期研究成果：

1.对CreditMetrics模型进行系统的理论研究，丰富信用风险度量理

论体系；

2.通过信用风险特征分析，为商业银行建立合理的信用风险管理策

略提供基础支持；

3.通过对某商业银行信用风险度量结果的实证分析，验证

CreditMetrics模型在商业银行信用风险管理中的适用性和可操作性；

4.制定合理的商业银行信用风险管理措施，帮助商业银行实现稳健

经营和可持续发展。

预期研究意义：

1.丰富金融风险管理理论体系，提升国内商业银行信用风险管理水

平；

2.促进商业银行发展，在市场竞争中获得更大的优势；

3.为相关机构提供参考，推动金融行业的持续发展。