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稳健贝叶斯计量经济模型
1§1B
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第一部分稳健贝叶斯计量经济模型概述2
第二部分贝叶斯推断框架的应用5
第三部分先验分布的选择灵敏性分析8
第四部分模型识别鲁棒性检验10
第五部分预测分布不确定性分析12
第六部分MCMC算法计算效率14
第七部分贝叶斯模
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身高和体重在人们成长中似乎往往有着很密切的关系。为了检验身高对体重是否具有显著的影响，我们通过收集河南财经政法大学经济学院，四个班同学的身高、体重数据来建立计量模型，并进行回归分析，来检测二者之间是否确实存在密切关系。
通过对河南财经政法大学经济学院四个班的学生进行实际调查统计，我们得到四个班同学的身高（cm）、体重(kg)、数据，如下列表：
（一）二班数据回归模型 1.建立模型 （模型一）
为了估计二班学生身高对体重的影响，建立模型如下：
W??0??1H?u
其中，W
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5 计量经济模型的应用 5.1 应用于家庭：需求函数 需求理论 需求函数的形式与估计 一.需求理论 1.基本概念 一定时期内，消费者在各个价格水平下愿意并且能够购买某种商品的数量 购买欲望和支付能力的统一 消费者均衡 目标：效用最大化 约束：收入一定 需求弹性 需求价格弹性/自价格弹性 需求交叉弹性/互价格弹性 需求收入弹性 2.需求函数的性质/约束条件 以两种商品为例，需求函数必须满足下列约束： (1)预算约束条件： 也可表示为： (2)齐次性约束条件 需求函数具有零阶齐次性 当收入与物价同比例增长时，对各种物品的需求没有改变，说明无货币幻觉 齐次性条件： 背景知识：函
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时间序列计量经济模型会计学第1页/共70页第一节 时间序列基本概念一、伪回归问题⒈常见的数据类型到目前为止，经典计量经济模型常用到的数据有：时间序列数据（time-series data)；截面数据(cross-sectional data)平行/面板数据（panel data/time-series cross-section data) ★时间序列数据是最常见，也是最常用到的数据。第2页/共70页2、伪回归问题 传统计量经济学模型的假定条件：时间序列数据是平稳的。 所谓“伪回归”，是指变量间本来不存在相依关系，但回归结果却得出存在相依关系的错误结论。20世纪70年代，Grange、New
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依据该简单的国民收入帐户体系建立的宏观计量经济模型
由以下18个方程组成，模型中有18个内生变量，6个外生变量。
定义方程国民总收入的定义国民总收入和国民收入的平衡关系国民总收入的定义资本存量的定义行为方程和技术方程消费函数投资函数出口函数进口函数生产函数价格形成方程工资形成方程劳动力比率货币流通速度方程折旧方程制度方程间接税方程个人直接税方程工商直接税方程转移支付方程一般而言，完整的宏观计量经济模型应当具有国民经济核算体系的意义，所以，国民经济的平衡结构是设定宏观计量经济模型的基本框架和起始点。6.3.1西方国家宏观计量经济模型发展概况（1）发展概况1939年丁伯根(Tinbergen)建立
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第六章 时间序列计量经济模型
上个世纪80年代初期，由于计量经济学在经济预测方面受到激烈的挑战，以计量经济学家亨瑞德（D.F.Hendry）为代表，提出了建立动态计量经济模型的重要理论与方法，这就是建立在协整理论和误差修正基础之上的Hendry学派。该理论的建立对计量经济学在时间序列领域的应用具有重要的推动作用，一致于被称为是计量经济学模型理论的革命。亨瑞德所倡导的动态建模理论，确实具有优于传统的经典建模理论不同的思路。本章将在对时间序列一般性认识的基础上，介绍动态计量经济学建模的方法。
第一节 时间序列的基本概念
时间序列分析方法主要是以伯克斯-
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经济计量模型体系 面板数据的单位根检验（相同根情形） 1．Quah检验（1990） 2．LL（Levin-Lin）检验（1992） 3．LLC（Levin-Lin-Chu）检验（2002） 4．Breitung检验（2002） 5．Hadri检验 6．Abuaf-Jorion检验（1990），Jorion-Sweeney检验（1996） 7．Bai-Ng检验（2001），Moon-Perron检验（2002） 8．IPS（Im-Pesaran-Shin）检验（1997,2002） 面板数据的单位根检验（不同根情形） 9．MW（Maddala-Wu）检验（1997） 10．崔仁（In
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内容 摘 要
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课 程 名 称: _______ 计量经济学_____________
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二零一三年十二月十六日
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摘要
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;1. 单位根检验;四种典型的随机过程 ;;;案例：421天的深证成指序列的单位根检验;;案例：421天的深证成指序列的单位根检验;结构突变序列的单位根检验;案例：人民币元兑美元汇率序列的单位根检验;;2.线性时间序列模型 ;建立ARIMA、SARIMA模型流程图;案例：北京市1978:1~1989:12 社会商品零售额月度数据建模 ; ??12 Lnyt的相关图（下）和偏相关图（上） ;;;案例：2005年8月30?2007年4月30日407天人民币元兑美元序列的门限模型 ;X-12-ARIMA季节调整方法 ;乘法模型：Y
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计量经济学eviews经济模型【精选】
摘要：本文以Eviews计量经济学软件为工具，对某经济模型进行实证分析。首先，介绍了Eviews软件的基本操作和常用功能，然后，针对所研究的经济模型，构建了相应的计量模型，并对模型进行了数据分析和结果解释。通过实证分析，本文发现模型能够较好地反映所研究的经济现象，为后续研究提供了有益的参考。此外，本文还对模型进行了稳健性检验，并提出了相应的政策建议。
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计量经济学 引子：是真回归还是伪回归？ 问题： ●如果直接将非平稳时间序列当作平稳时间序列来进行分析，会造成什么不良后果； ●如何判断一个时间序列是否为平稳序列； ●当我们在计量经济分析中涉及到非平稳时间序列时，应作如何处理？ 第一节 时间序列基本概念 本节基本内容: ●伪回归问题 ●随机过程的概念 ●时间序列的平稳性 一、伪回归问题 传统计量经济学模型的假定条件：序列的平稳性、正态性。 所谓“伪回归”，是指变量间本来不存在相依关系，但回归结果却得出存在相依关系的错误结论。 20世纪70年代，Grange、Newbold 研究发现，造成“伪回归”的根本