汇添富和聚宝货币市场基金2016年第4季度报告.doc

汇添富和聚宝货币市场基金2016年第4季度报告 2016年12月31日基金管理人：基金托管人：送出日期：2017年1月19日 000600 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年5月28日2,266,152,958.28份风险收益特征主要财务指标2016年10月1日2016年12月31日14,943,798.14 2．本期利润14,943,798.14 3．期末基金资产净值2,266,152,958.28 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现 本报告期基金份额净值率及其与同期业绩比较基准收益率的比较③ ②-④ 过去三个月0.7315% 0.0007% 0.0880% 0.0000% 0.6435% 0.0007% 自基金合同生效以来基金累计净值变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 2014年5月28日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。基金经理（或基金经理小组）简介 徐寅喆汇添富和聚宝货币基金、汇添富全额宝货币基金、汇添富收益快钱货币基金、汇添富收益快线货币基金、汇添富理财7天债券基金的基金经理。2014年11月26日- 8年国籍：中国。学历：复旦大学法学学士。曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任债券交易员、固定收益基金经理助理。2014年8月27日至今任汇添富收益快线货币市场基金、汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理；2014年11月26日至今任汇添富和聚宝货币市场基金经理；2014年12月23日至今任汇添富收益快钱货币基金基金经理；2016年6月7日至今任汇添富全额宝货币基金的基金经理。1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 异常交易行为的专项说明 %）1 固定收益投资 527,509,397.46 22.24 其中：债券 527,509,397.46 22.24 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 300,204,130.30 12.66 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,527,704,326.79 64.42 4 其他资产 16,091,076.15 0.68 5 合计 2,371,508,930.70 100.00 报告期债券回购融资情况 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 12.02 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 103,999,644.00 4.59 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明20%。投资组合剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况88 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 102 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 84 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例%）%）1 30天以内24.75 4.59 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债- - 2 30天(含)-60天17.30 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债- - 3 60天(含)-90天20.27 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债0.87 - 4 90天(含)-10天17.85 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债- - 5 120天(含)-397天（含）23.77 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债- - 合计 103.94 4.59 报告期末按债券品种分类的