次贷危机影响下我国商业银行信用风险管理研究.doc

次贷危机影响下我国商业银行信用风险管理研究 摘要信用风险是商业银行面临的最主要的风险之一加强商业银行的信用风险是商业银行经营管理的中心之一针对当前次贷危机发展蔓延的情况下我国商业银行信用风险增大的可能性进行了相关分析并就如何加强商业银行信用风险管理提出了一些对策和建议 　　关键词商业银行；信用风险管理；次贷危机 　　风险管理是现代商业银行管理的核心信用风险是商业银行面临的最主要的风险之一在当前情况下尤其要加强我国商业银行的信用风险管理这是因为首先存贷利差还是我国商业银行当前经营收入的主要利润来源，信用风险的加大会减少银行的盈利恶化银行的资产质量增加银行的坏账呆账使得银行经营发生困难；其次在次贷危机的发展蔓延下我国的经济受到影响企业经营环境恶化利润下降使得企业的财务状况堪忧和信用质量下降加大了我国商业银行的信用风险因此在目前情况下关注次贷危机的进一步影响监视银行的资产质量防止银行呆账坏账的大量出现加强银行的信用风险管理至关重要 　　2008年9月以雷曼破产和两房被接管为标志美国次贷危机进入了更为严重的时期迅速冲击着全球的金融市场使得全球金融市场产生了剧烈的动荡各国央行纷纷降息和注资以稳定金融市场重振投资者信心我国也受到了次贷危机的巨大影响主要表现为(1)我国政府的宏观经济政策目标发生了很大的变化由年初的双防(防通货膨胀和防经济过热)到年中的一防一保(防通货膨胀和保经济增长)再到年终的一保(保经济增长)以及现在的双保(保增长保就业)；(2)宏观经济政策本身发生了很大的变化货币政策由紧缩性货币政策转变为适度宽松的货币政策财政政策开始实行扩张性财政政策扩大政府投资支出减少税收提高出口补贴；(3)我国经济增长放缓企业准备过冬说明次贷危机已开始影响实体经济各企业纷纷出现了经营困难和流动性不足尤其是出口企业需要大量的融资在目前情况下向银行贷款融资是最好的选择 　　在我国经济增长放缓的情况下我国商业银行面临着很大的信用风险主要表现在以下几点(1)原有的贷款面临着日益增大的信用风险由于次贷危机的冲击经济增长放缓很多企业出现了订单减少、存货增多、生产萎缩、资金周转困难等经营问题甚至出现破产倒闭尤其是中小企业使得商业银行的已经贷出的款项无法按预期收回这些贷款随着次贷危机对实体经济影响的加深信用风险日益增大(2)新增贷款的信用风险大由于金融危机导致的宏观经济的不景气企业经营的困难会日益加大其经营风险也会加大当然银行向其贷款的信用风险也就越大一般情况下发生金融危机期间由于银行坚持贷款审批条件会出现惜贷的场面但我国的商业银行基本上都属于国家所有或者集体所有在国家政策面前商业银行会降低贷款审批条件去支持企业发展和经济发展如为不严格符合贷款条件的经营困难企业或者信用级别低中小企业贷款融资甚至为了配合国家的产业政策为风险很大的正进行产业转型的企业或新建企业进行贷款(3)金融危机期间社会资产价值缩水这也会导致商业银行各类资产信用风险加大一旦真的发生违约事件银行资产难以保全发生损失的程度加大例如抵押贷款和质押贷款如果贷款违约由于抵押物或质押物资产缩水不能够完全清偿银行的贷款银行就会发生损失 　　根据以上分析金融危机期间我国商业银行的信用风险加大为了银行的稳健经营势必要加强银行的信用风险管理就此提出以下建议 　　 　　1　加强商业银行存量贷款资产和新增贷款资产的质量控制 　　 　　对于还没有到期的存量贷款资产应密切监测企业的生产经营情况应根据不同的情况进行不同的处理如果企业生产的是没有什么市场的产品生产落后应同意其破产并进行破产清算以保全银行资产或减少损失；如果企业很有发展潜力只是出现了暂时的资金困难银行应允许其提出贷款展期申请甚至于对其新增贷款以帮助其度过难关企业救活了银行的资产也就安全了这是个双赢的结果；对于一些其它的特殊的企业银行可采取增加抵押和担保的方式降低信用风险 　　对于即将发放的新贷款银行应严格执行贷款审批条件加强银行的内控制度和强化外部监管做好贷前调查和审查加强对商业银行风险管理过程及方法的监督、检查和引导建立完善的银行内部风险评估体系应主动积极争取支持国家建设的大型项目贷款融资对于国家出台的降低贷款条件和支持中小企业发展的政策银行应在国家政策的指引下制定出各自更为具体的措施和细则对于数额比较大的贷款应组织银团贷款以分散信用风险 　　 　　2　大力降低信用风险管理的成本提高信用风险管理效率 　　 　　我国商业银行信用风险管理的主要问题是管理成本过高且效果不明显主要体现在两个方面一是信息科技支持落后我国商业银行要不断的加大对信息系统的投入使得信息管理延伸到商业银行业务管理的各个方面建立起功能强大的信息数据库实行信用管理的量化分析和管理从而降低信用管理的成本提高信用管理的时效性和准确性；二是信