环境风险对商业银行信用风险的影响研究.docx
环境风险对商业银行信用风险的影响研究
目录
一、内容概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
国内外研究现状综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
研究内容和结构安排．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
二、环境风险与商业银行信用风险的基本理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
环境风险的概念及分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
1.1自然环境风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
1.2社会环境风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
商业银行信用风险概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
2.1信用风险定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
2.2信用风险管理的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
环境风险对信用风险影响的机制分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
三、环境风险因素识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
宏观环境风险因素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
1.1政策法规变化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
1.2经济波动．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
微观环境风险因素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
2.1行业特定风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
2.2企业内部管理风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
四、环境风险评估方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
定性评估方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
1.1专家系统法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
1.2情景分析法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
定量评估方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
2.1概率统计模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
2.2风险价值模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
五、环境风险对商业银行信用风险的影响实证分析．．．．．．．．．．．．．．34
数据收集与处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
模型选择与构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
实证结果分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
环境风险与信用风险关联性的讨论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
六、应对策略与建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
政策层面的支持与引导．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
商业银行自身的风险管理策略优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
2.1内部控制强化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46
2.2风险分散与转移．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48
创新产品和服务以适应环境风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49
七、结论与展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50
研究总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．