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中国股票市场网络模型动态研究的开题报告

一、研究背景及意义

随着互联网技术的不断发展和金融市场的全面开放，金融网络已成为全球化时代的重要特征之一。其中，股票市场网络模型作为研究金融系统运行和风险传播机制的重要工具之一，得到了越来越多的关注。在中国，股票市场的网络特征和动态演化规律尚未得到深入研究和分析，因此本文选择探究中国股票市场网络模型的动态特征，旨在通过分析其内部关联性和风险传播机制来深入理解中国股票市场体系的运行和演化规律，为金融决策提供理论支持和实践指导。

二、研究目的和内容

本文旨在从网络科学角度出发，研究中国股票市场网络模型的动态演化规律和内部关联性，并尝试分析市场中的风险传播机制。具体研究内容包括：

1、构建中国股票市场网络模型，确定节点和边的定义方式和参数。

2、通过节点的重要性指标和社区发现算法来分析网络内部结构和节点聚类特征。

3、通过“残余关联”和“杠杆效应”等机制，初步探究中国股票市场内部风险传播机制。

三、研究方法和技术路线

本文将采用以下研究方法和技术路线：

1、网络建模：根据中国股票市场的实际情况，选择合适的网络模型，确定节点和边的定义方式和参数。

2、网络分析：采用网络科学中的相关方法，包括中心性指标、社区发现算法、节点度量等，对网络内部结构和节点聚类特征进行分析。

3、风险传播机制研究：通过残余关联和杠杆效应等机制来分析中国股票市场内部风险传播机制的特点和规律。

4、数据获取和处理：通过获取大量的实时数据，对网络模型进行重复实验和数据验证，保证研究结果的可信度和代表性。

四、研究预期

本文期望从网络科学角度深入研究中国股票市场网络模型的动态特征和风险传播机制，并寻找新的研究视角和研究方法，为金融市场研究和风险管理提供理论支持和实践指导，具体预期成果包括：

1、深入理解中国股票市场网络模型的动态特征和内部关联性，为金融决策提供更加精准的参考和推荐。

2、针对中国股票市场的特点，探究其内部风险传播机制和影响因素，为风险管理和防控提供理论支持和实践指导。

3、提出针对中国股票市场网络模型的优化建议和风险管理措施，为金融市场的健康发展提供思路和路径。