银行从业资格考试“风险管理”知识点：资本定义和分类.docx
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基金从业资格知识点 银行从业资格考试-风险管理知识点.doc
基金从业资格知识点 银行从业资格考试-风险管理知识点
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市场风险报告具有多种形式和作用：
1、 投资组合报告
2、 风险分解热点报告
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2023银行从业资格考试〈风险管理〉第4章-市场风险管理-知识点.pdf
第4章市场风险管理
1、市场风险是指市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行内
业务和外业务发生损失的风险。
2、市场风险分为：利率风险、汇率风险、股票价格风险、商品价格风险。
3、利率风险分为：重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险、期权风险。
4、重新定价风险（也称期限错配风险），是最主要和最常见的利率风险形式。
例如：假如银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，导致银
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2013年银行从业资格考试〈风险管理〉第3章信用风险管理知识点整理.docx
第3章信用风险管理单一法人客户的基本分析客户的类型（企业法人客户还是机构法人客户）、基本经营情况（业务范围、盈利情况）、信用状况（有无违约记录）单一法人客户的财务状况分析财务报表分析：财务报表风险、经营管理状况、资产管理状况、负债管理状况财务比率分析：盈利能力比率、效率比率、杠杆比率、流动比率现金流量分析：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流在开发期和成长期，其正常经营活动的现金净流量一般是负值。担保方式：保证、抵押、质押、留置与定金不得作为保证人：国家机关（除经国务院批准），学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体，企业法人的分支机构和职能部门国家控制的企业间不应
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2015银行从业资格考试“风险管理”知识点：风险偏好.docx
2015银行从业资格考试《风险管理》知识点：风险偏好风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量。这一概念来源于风险管理实践活动，也可以翻译为“风险敞口”。例如，风险管理能力较强的商业银行可能对风险的承受能力较大，将资产更多地投资到高风险领域（如新产品、新兴行业等），从而追求较高的收益；风险承受能力较小的商业银行，为了防止出现重大风险或损失，将资产重点投入到低风险领域（如成熟的市场、高信用等级的客户、低风险产品等），从而获取较低但稳定的收益。风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分，其设定为银行战略层面的内容，是董事会在考虑利益相关者期望、外部经营环
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银行从业资格考试“风险管理”知识点：信用风险缓释.docx
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2024年银行从业资格考试风险管理知识点市场风险控制.docx
银行从业资格考试《风险管理》知识点：市场风险控制
1.商业银行实行市场风险管理的重要目标是，确保将所负担的市场风险规模控制在能够承受的合理范围内，使所负担的市场风险水平与其风险管理能力和资本实力相匹配。例如通过表内措施是基于商业银行利率风险敞口大小，结合对市场利率走势的预测，积极积极地调整资产负债的匹配情况。
2.限额管理正是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要伎俩。市场风险限额管理体系重要包括交易组合定义、限额结构和限额指标设定与审批、限额监控与报告、限额调整、超限额管理等。市场风险限额指标重要包括：头寸限额、风险价值（VaR）限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等
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2014年银行从业资格考试风险管理备考知识点.doc
2013年银行从业资格考试风险管理备考知识点(1)
风险管理的数理基础
一、收益的计量
(一)绝对收益： 是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量。使用数学公式可以表示为：绝对收益=P-P0。
例如：一位投资者将100万元人民币投资于1年期国债，国债的利率为10%，1年到期后，得到本息支付共计110万元，投资的绝对收益是10万元人民币;另一位投资者将20万元人民币投资于股票市场，1年后卖出全部股票，收回的资金总额为30万元人民币，投资的绝对收益也是10万元人民币。
(二)百分比收益率:
百分比收益率是当期资产总价值的变化及其现金收益占期初投资额的百分比。百分比收益率通常用百分
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2015年银行从业资格考试风险管理备考知识点.doc
2013年银行从业资格考试风险管理备考知识点(1)
风险管理的数理基础
一、收益的计量
(一)绝对收益： 是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量。使用数学公式可以表示为：绝对收益=P-P0。
例如：一位投资者将100万元人民币投资于1年期国债，国债的利率为10%，1年到期后，得到本息支付共计110万元，投资的绝对收益是10万元人民币;另一位投资者将20万元人民币投资于股票市场，1年后卖出全部股票，收回的资金总额为30万元人民币，投资的绝对收益也是10万元人民币。
(二)百分比收益率:
百分比收益率是当期资产总价值的变化及其现金收益占期初投资额的百分比。百分比收益率通常用百分
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银行从业资格考试-风险管理知识点总结.pdf
1、加权平均净资产收益率=报告期净利润／平均净资产=销售收入×销售净利率／平均净
资产
2、销售毛利率=[(销售收入-销售成本) ／销售收入] ×100％
3、应收账款周转率=销售收入／[(期初应收账款+期末应收账款) ／2]
4 、应收账款周转天数=360 ／应收账款周转率
5、存货周转天数=360 ／存货周转次数=360 ／(销售成本／存货平均余额)
6、融资缺口 = 贷款平均额 - 核心存款平均额
融资缺口 = - 流动性资产 + 借入资金
借入资金（流动性需求）=融资缺口+流动性资产
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2014银行从业资格考试风险管理 章节知识点总结及例题解析.doc
2012年银行从业资格考试
风险管理 章节知识点总结及例题解析 第1章 风险管理基础
一、风险与风险管理
具备领先的风险管理能力和水平，成为商业银行最重要的核心竞争力
(一)风险与收益
1.风险的三种定义
(1)风险是未来结果的不确定性：抽象、概括
(2)风险是损失的可能性：损失的概率分布;符合金融监管当局对风险管理的思考模式
(3)风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离，即波动性
符合现代金融风险管理理念：风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础
2.风险与收益的关系：平衡管理
3.切勿将风险与损失混淆
风险：事前概念，损失发生前的状态
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《风险管理》银行从业资格考试(中级)知识点试题集详解(2025年).docx
2025年银行从业资格考试《风险管理》(中级)知识点试题集详解
一、单选题（共60题）
1、风险管理中，风险分散的主要原理是通过投资于多个资产来降低风险，其背后的理论基础是：
A.资产组合分散化效应
B.市场有效性理论
C.投资者行为分析
D.金融工程学
答案：A
解析：风险分散的原理是基于资产组合分散化效应，即通过将资金分散投资于多种资产，可以有效降低因个别资产表现不佳而造成整体投资损失的风险。
2、下列哪一项不属于操作风险中的内部流程风险？
A.系统故障导致的数据丢失
B.内部欺诈
C.业务中断
D.外部监管缺失
答案：D
解析：操作风险中的内部流程风险主要包括系统故障、流程管理不善、人员
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2022年初级银行从业资格考试《风险管理》各章节知识点内容整理.pdf
不飞则已，一飞冲天；不鸣则已，一鸣惊人。——《韩非子》
2022年初级银行从业资格考试《风险管理》各章节知识点内
容整理
初级银行从业资格考试虽然在银行专业资格考试中的考试难度并
不算高，但各位考生也一定不能小瞧了这场考试，今年的考试被延期
举行，各位考生有了更多的复习时间，快和小编一起来看看2022年初
级银行从业资格考试《风险管理》各章节知识点内容整理吧！
第一章风险管理基础
第一节风险管理的基本概念
一、风险、收益与损失
风险是指未来结果出现收益或损失的不确定性。
风险既可能带来收益，也可能带来损失。例如，央行上调基准利
率。
正确理解风险与收益、损失的关系。
（一）风险与收益
收益是指
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银行从业资格考试《风险管理》(初级)知识点必刷题解析(2025年).pdf
2025年银行从业资格考试《风险管理》初（级）知识点
必刷题解析
一、单选题共（60题）
、在银行从业资格考试《风险管理》初（级）中，关于信用风险的计量方法，以下
哪个选项是正确的？
A.使用历史数据计算预期损失率
B.仅通过借款人的信用评级来评估风险
C.使用内部评分卡模型进行信用风险评估
D.只关注违约概率和违约损失率
答案：C
解析:信用风险的计量方法包括历史数据计算预期损失率、利用信用评级评估
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银行从业资格考试风险管理考试题库.doc
银行从业资格考试风险管理考试题库
注：此资料是本人根据最新版教材，大纲，整理而成（含参考答案），掌握本资料重点，考试必过。
一、考试认识
竞争激烈的考试，离不开考试的指定范围和考试大纲，其中主要的内容虽然各地区考试的形式不同，但是重点一般是相似或相近的！本次汇总的试题库附有参考答案，请各位需要好好的参考！
二、复习方法：
针对这样的情况，经过我们已经考过人员的总结，相对有效而可行的复习方式为：对内容简单了解后，对试题的攻克，进行多方面的试题训练，也就是说先多做试题，然后在试题中，碰到未知、不明确的通过资料进行补充、强化。原因在于：单一的看书，效率很低，也记不住。往往是看一遍忘一
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银行从业资格考试风险管理重点总结.pdf
名词解释
一、限额管理
限额是指对某一客户(单一法人或集团法人)所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用风险暴
露，它与金融产品和其他维度信用风险暴露的具体状况、商业银行的风险偏好、经济资本配置等因素有关。
1. 单一客户限额管理
针对单一客户进行限额管理时，首先需要计算客户的最高债务承受能力，即客户凭借自身信用与实力承受
对外债务的最大能力。一般来说，具体决定一个客户(个人或企业/机构)债务承受能力的主要因素是客户信用等
级和所有者权益，由此可得：
MBC(Maximum BorrowingCapacity)是指最高债务承受额;