中信现金优势货币市场基金2009年第2季度报告.doc

中信现金优势货币市场基金 2009年第2季度报告 2009年6月30日 基金管理人： 基金托管人： 报告送出日期：§1重要提示 §2基金产品概况 中信现金优势货币 交易代码 288101 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年4月20日 报告期末基金份额总额 358,085,673.01份 投资目标 在保持安全性、高流动性的前提下获得高于投资基准的回报。 投资策略 结合货币市场利率的预测与现金需求安排，采取现金流管理策略进行货币市场工具投资，以便在保证基金财产的安全性和流动性的基础上，获得较高的收益。 业绩比较基准 本基金以中国人民银行公布的一年期定期存款的税后收益率作为业绩比较基准。 风险收益特征 基金投资于货币市场工具，属于低风险品种。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2009年4月1日-2009年6月30日) 1.本期已实现收益 1,627,750.75 2.本期利润 1,627,750.75 3.期末基金资产净值 358,085,673.01 注：①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 0.3605% 0.0064% 0.5688% 0.0000% -0.2083% 0.0064% 注：本基金按日结转份额。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 累计净值与业绩比较基准收益率历史走势对比图 注：根据中信现金优势货币基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条（三）投资范围、（十）投资限制的有关约定。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 本基金的基金经理 2007-7-12 - 8年 英国华威大学管理科学与运筹学硕士。曾任招商证券研究员、中信基金研究员、基金经理助理等职。2009年1月加入华夏基金管理有限公司。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 华夏现金增利货币基金与中信现金优势货币基金投资风格相似。报告期内，华夏现金增利货币基金净值收益率为0.4958%，中信现金优势货币基金净值收益率为0.3605%，二者的投资业绩无明显差异。 4.3.3异常交易行为的专项说明 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 1 230,939,336.39 64.19 其中：债券 230,939,336.39 64.19 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 124,980,981.58 34.74 4 其他资产 3,845,785.66 1.07 5 合计 359,766,103.63 100.00 5.2报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比例（％） 1 - - 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明 5.3基金投资组合平均剩余期限 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 61 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 112 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 58 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（％