《金融衍生品》课程大纲.pdf

子曰:“知者不惑，仁者不忧，勇者不惧。”——《论语》

《金融衍生品及操作实务》课程教学大纲

课程英文名FinancialDerivativesandApplication

课程编号课程类别专业必修课课程性质必修

学分3总学时数48

开课学院商学院开课教研室财会金融系

面向专业金融工程开课学期3

完成实现课程与毕业要求对

专业基础知识；专业实践能力；综合应用能力

应关系表中的能力要求

一、课程目标与教学任务

总目标：作为金融学专业的必修课程，本课程将系统地讲授金融衍生工具，包括金融衍生工

具市场的运作机制、衍生工具的价格决定以及衍生工具的交易策略等问题。讲授的金融衍生

工具包括远期、期货、互换和期权等基本衍生工具，以及债券市场和股票市场的创新产品。

其中，期货市场的基本功能、运作机制和交易策略与期权市场的运作机制、定价原理和交易

策略是本课程的重点内容。此外，本课程也将适当讲解衍生工具在风险管理方面的作用。当

今国际金融市场上，衍生工具层出不穷，本课程对衍生工具的介绍自然不可能面面俱到。课

程着重突出远期、互换、期货和期权等基础性衍生工具。作为本科阶段的衍生工具课程，重

点要放在衍生工具的运作机制、基本原理和应用方面，而对于其定价则要把握好适度原则。

知识目标：通过学习，本课程的目的是为学生将来从事金融领域的实务工作打下必备的理论

基础，为进一步学习衍生工具定价和风险管理等高级课程提供必要的知识准备。要求学生熟

练掌握衍生工具的基本原理，同时对衍生工具的定价方法和现实应用有一定理解。在原理方

面，要求学生掌握各种衍生工具的概念、特征和相应的市场运作机制。在定价方面，要求学

生对无套利定价、风险中性定价等方法有一定的理解，对于其数学推导过程只要求有一定的

了解。在此基础上，培养学生一定的应用这些理论与原理的能力。

能力目标：培养和提高学生的分析、解决实际经济金融工作的能力，为毕业后更好地适应相

关的管理工作打下良好的基础。

素质目标：提高学生在社会科学方面的综合素养，为进一步学习其他专业课程打下必要的基

础，进而培养学生作为一个合格的金融管理者以及其他经济管理者应当具备的素质。

二、课程内容与基本要求

第一章绪论

教学目标和要求：（教学目的应反映不同的知识类型和层次学生的学习结果）

了解远期、期货和期权市场，市场对冲者、投资者以及套利者如何使用这些衍生品。

教学时数：3

教学方式：讲授

准备知识：（或预习内容）本章节内容

子曰:“知者不惑，仁者不忧，勇者不惧。”——《论语》

教学内容：（依照课程讲授的次序，按章、节等分别列明）

1.1场内交易市场

1.2场外交易市场

1.3远期合约

1.4期货合约

1.5期权

1.6交易者的类型

1.7套期保值者

1.8投机者

1.9套利者

1.10危险

作业与思考题：