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基于巴塞尔新资本协议的信用评分模型及其评估的开题报告

题目：基于巴塞尔新资本协议的信用评分模型及其评估

一、研究背景

随着金融市场不断发展，金融机构对风险管理与控制的需求也越来越高。巴塞尔新资本协议（BCBSBaselIII）的出台，旨在通过完善资本充足率的计算方式，提高金融机构的资本水平，从而增强其稳健性和风险控制能力。然而，对于银行而言，仅依靠资本充足率已不足以应对风险管理的需要，信用评分模型的建立和评估也是必要的。

二、研究目的

本研究旨在基于巴塞尔新资本协议，建立一个适用于银行业的信用评分模型，并对其进行评估。

三、研究内容

1.巴塞尔新资本协议的介绍和意义分析。

2.对于现有信用评分模型的回顾和评估，包括优缺点分析及应用局限性。

3.建立一个适用于银行业的信用评分模型，包括数据收集、变量筛选、模型构建等环节。

4.对建立的信用评分模型进行评估，包括准确度、鲁棒性、可解释性等方面的评估。

四、研究方法

1.文献资料查阅法。

2.实证研究方法，包括数据收集、变量筛选、建立模型等方法。

3.统计分析方法，包括Logistic回归分析、ROC曲线分析等方法。

五、研究意义和预期结果

本研究将有助于银行业了解并应对风险控制和管理的需要，提高其风险识别能力和决策水平。预期结果为建立一个准确性高、鲁棒性强的信用评分模型，并对其进行系统的评估和分析。

六、研究进度安排

1.前期调研，收集相关文献资料，梳理研究思路和方案，完成开题报告。

2.数据收集、变量筛选、模型构建等环节的实施。

3.模型评估和优化。

4.论文撰写及答辩准备。

七、参考文献

[1]Cecchetti,S.G.,Flores-Lagunes,A.andKrause,S.,Hastheinflationtargetbecomemoreeffective?ABayesianmodelaveraginganalysisoftheG-7countries.,NorthAmericanJournalofEconomicsandFinance26(2013)706-723.

[2]Huang,Y.,Shen,Y.andSun,Q.W.,Doesbankcapitaladequacymatterforcreditrisk?EvidencefromtheUnitedStates.,JournalofInternationalFinancialMarkets,InstitutionsandMoney21(2011)107-119.

[3]BaselCommitteeonBankingSupervision,Internationalconvergenceofcapitalmeasurementandcapitalstandards.Arevisedframeworkcomprehensiveversion,June(2006).