基于vargarch的股指期货基差风险管理研究.docx
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摘要
本文对沪深300股指期货基差风险管理进行研究，从而提出股指期货基差风险控制对策。本文介绍了股指期货基差以及基差风险的含义，并分析了套期保值效果与基差的关系。本文选取沪深300股指期货基差序列研究基差以及基差风险管理，通过GARCH-T分布模型和GARCH-GED分布模型进行实证分析，根据实证分析结果以及参考文献分别从投资者和期货交易制度两方面提出了基差风险管理的控制对策，为我国沪深300股指期货基差风险管理提供参考。
关键词：股指期货；基差风险；VaR-GARCH模型；风险管理
ABSTRACT
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