第1章_金融风险的基本概念解析.pdf

任课教师：赵国庆 山东财经大学金融学院 公共邮箱 sdufe1@163.com 密码:sdufe_1 山东财经大学金融风险管理 1 参考书目  金融风险管理（第二版）张金清编著复旦大学出版社  金融工程（第三版）郑振龙陈蓉主编高等教育出版社  Option, Futures and Other Derivatives ,7th Edition, John C. Hull, PEARSON (期权、期货及其 他衍生证券，王勇，索吾林译本)  Risk Management and Financial Institutions , John C. Hull, PEARSON (风险管理与金融机构, 王 勇，金燕敏） 山东财经大学金融风险管理 2 课程介绍  关于金融风险的概念  狭义：主要指对金融风险的大小作出定量估计  广义：它不只是在量上对金融风险的大小（风 险发生的可能性及风险发生后的严重程度）作 出估计，而应从定性和定量两方面对金融风险 的类型、受险部位、风险源以及风险大小进行 全面的测度和评估。 山东财经大学金融风险管理 3 课程介绍  本书共有六章：  第一章对金融风险以及市场风险、信用风险、操作风险 、流动性风险和其他各类风险的定义、特性、来源等有 关概念和基础知识进行详细讨论和界定。  第二章对各类金融风险的辨识与分析。  第三章至第六章将依次对这四类金融风险度量的有关理 论、方法和技术进行全面、系统、深入的介绍、阐释与 分析。  补充知识：将补充一些课程涉及的金融基本理论和统计 知识。 山东财经大学金融风险管理 4 第1章 金融风险的基本概念解析 山东财经大学金融风险管理 55 学习目标 通过本章学习，您可以了解或掌握： 1. 金融风险的概念及其特点； 2. 风险的诱因、风险发生时所可能导致的经济结 果； 3. 未预期损失、经济资本、监管资本的定义以及上 述概念之间、上述概念与金融风险之间的关系； 4. 市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等 各风险类型的概念、基本特点及各类风险之间的 相互关系。 山东财经大学金融风险管理 66 主要内容 第一节金融风险的定义及特性分析 第二节金融风险的分类 第三节金融市场风险 第四节信用风险 第五节操作风险 第六节流动性风险 第七节其他类型的金融风险 山东财经大学金融风险管理 77 第一节 金融风险的定义及特性分析 山东财经大学金融风险管理 88 一、金融风险的概念 1. 风险(Risk)是指未来收