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跳扩散模型下变窗宽局部线性估计的理论探索与多领域应用
一、引言
1.1研究背景与意义
在金融市场、物理科学、生物医学等众多领域，对复杂动态系统的建模与分析至关重要。跳扩散模型作为一种强大的数学工具，能够有效地刻画现实世界中广泛存在的随机现象，这些现象不仅包含连续的随机波动，还涉及到不连续的跳跃变化。在金融市场里，股票价格的波动并非总是遵循连续的轨迹，重大的经济政策调整、突发的地缘政治事件等，都可能导致股票价格出现瞬间的大幅跳跃，而跳扩散模型可以很好地捕捉到这种价格变化的特征。在物理学中，粒子的运动轨迹也可能受到突然的外力冲击或其他因素影响，出现跳跃式的变化，跳扩散模型同样适用于此类场景的描述
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