分型-均线交易系统.pdf

分型—均线交易系统 核心思想：行情走势是分级别的，交易者首先要确定自己的 操作级别；分型是走势由涨转跌或者由跌转涨过程中必然出现的 形态；均线有助于过滤分型出现后走势的低级别波动。 交易系统：（1 ）按照日线级别进行满仓操作； （2 ）底分型出现并且收盘价站上 5 日均线（P≥MA5）后， 以该收盘价（或者是非常接近收盘价的价格）买入，买入后如果 未形成顶分型就跌破底分型区间下沿，则以所依据该底分型的最 低点作为止损位； （3 ）买入后上涨就一直持有，等待顶分型出现并且收盘价 跌破5 日均线，以该收盘价（或者是非常接近收盘价的价格）卖 出； （4 ）卖出后如果未出现底分型，价格就突破前期顶分型区 间上沿并且收盘价站上5 日均线，则以突破日的收盘价买入，买 入后以顶分型中间K 线至买入日K 线之间出现的最低点价格（或 者次优价格）作为止损位,等待新的顶分型出现并且收盘价跌破 5 日均线时卖出； （5 ）所以的 K 线均进行过标准化处理，系统中提及的底分 型和底分型也都是标准化的； （6 ）每次操作的收益作为本金加入下一次操作过程。 底分型和顶分型—如图1 所示，不分阴线和阳线，只看高低 点，如果第二根K 线高点是相邻三根K 线中最高的，而低点也是 三根K 线中最高的，定义为顶分型。反之，图2 的结构就是底分 型。 底分型和顶分型之间需要满足结合律，如图3、图4 和图5 所示。 实际走势中，K 线可能出现如图6 所示的包含关系。 对包含关系的处理，可以按照这样的方法：假设，第n 根K 线满足第n 根与第n+1 根的包含关系，而第n 根与第n-1 根不是 包含关系，那么如果gn=gn-1，那么称第n-1、n、n+1 根K 线是 向上的；如果dn=dn-1，那么称第n-1、n、n+1 根K 线是向下的。 用[di,gi]记第i 根K 线的最低和最高构成的区间，当向上时，顺 次n 个包含关系的K 线组，等价于[maxdi,maxgi]的区间对应的K 线，也就是说，这n 个K 线，和最低最高的区间为[maxdi,maxgi] 的K 线是一回事情；向下时，顺次n 个包含关系的K 线组，等价 于[mindi,mingi]的区间对应的K 线。 交易系统测试： 案例1-50ETF 20100802 ） 交易方 成交价 成交金 时间 份数 现金 总资产 向 格 额 买入 0.757 13200 9992.4 7.6 10000 卖出 0.77 13200 10164 10171.6 10171.6 买入 0.775 13100 10152.5 19.1 10171.6 卖出 0.848 13100 11108.8 11127.9 11127.9 买入 0.856 12900 11042.4 85.5 11127.9 卖出 0.854 12900 11016.6 11102.1 11102.1 买入 0.863 12800 11046.4 55.7 11102.1 卖出 0.865 12800 11072 11127.7 11127.7 买入 0.885 12500