交易系统的建立.doc

1 、买入点 我很认真的说，我每天晚上最后的工作和早上最先的工作是看大盘，而不是个股。在证券市 场活得久一点的人，都会看大盘，不会死盯着个股不放。理由非常简单，大多数时候，大多 数股票的涨跌情况，和大盘一致，我们需要站在胜算最高的一边，对吧？ 其次是精选符合系统的个股到板块，我个人的趋向如下： （1） 中长线看好——虽然是短线操作， 但是从本质讲， 是充分利用中长线可操作的股票的价 格波动赚取更多利润，而不是纯粹为挣快钱而盲目投入。 （2）市盈率、市净率越低越好，市盈率不超过30，负的不算，市净率不超过3。 （3）前期涨幅较大的不参与。 （4） 主力控盘高的不参与——短线走势可能比较诡异， 主力一般会控制短线走势，抑制短线客的利润，或者自己画线增加判断难度。做短线久一点经常会发现这类股票，如果各种形态良好，现在正逢底部，近期平均换手低于0.5，前期有整理平台，该平台换手诡异甚至出现筹码锁定，那么恭喜你，忘记该死的短线吧。 （5）流通盘不要太大，比如中石油，这样的短线挣钱不易，练手倒是不错。 （6）走势与大盘一致的，以及与大盘迥异的都要选择，尤其是抗跌品种，前者是首选，后者在前者清空后可以密切关注，充分利用资金。 （7）假设已经同时满足1-6，仍然对几只股票拿不定主意，选择近期走势刚刚强于大盘的那 只，或者分仓但最好不要多于3只。 将所有关注的个股，放入自己的短线板块，本工作，应当在开盘之前完成，很多时候的利润 缩小乃至亏损，来自于于盘中的头脑发热。 需要谨记，只有不多的时候，我们可以得出结论，今天涨还是跌。 我们最佳的买入卖出位置，是趋势刚刚已经转折的时候。 买入的情况，我们分为两种情况， 一种是中长期趋势处于盘整或者下跌时， 一种是中长期趋势处于拉升途中。 现在我们讨论前一种情况： 同时满足下面几种情况可以视为买入点： 5分钟K线图上： （1）KD在20以下形成金叉 （2）KD开始突破 20 （3）此时在K线图上，不能有大阳线存在，阳线低于2%才可以介入，高于这个点乃至跳空 形态出现，最好不考虑——一定要注意这一点， 如果你已经熟悉KD指标的算法，自然会明白。此时最佳K线形态，是极短的K线，同时出现圆弧底的盘整。 （4）15分钟K线图上指标是否支持向上趋势，比如 15分钟低位走平，有可能出现金叉，用掉你选择做这只股票资金的1/3，如果15分钟形成金叉，再加 1/3，出现一根小阴线，最好的情况是在马上可能会出现的15分钟KD50位置左右的死叉（经常出现， 经过此回调后，上涨幅度比不出现更大），等一下K线企稳或者金叉出现就可以加上最后的筹码了。推荐大家分批加码，如果怕麻烦，至少分成2部分。 或者： 15分钟KD在20低位以下出现金叉，这时的5KD金叉，无论什么位置都是考虑买入的。因为15分钟的走势将保证5分钟金叉利润的来日胜利大逃亡。 说明： 为什么选择15分钟而不是分钟、60分钟呢？平常我们更多看的不是日线吗？上面 提到过，我们现在的操作，基于盘整或者下跌趋势中，一次可以谋求利润的机会，在日线上 的表现，可能只有2-3天，日周期的指标，无法充分反映这次机会。很多人会提到指标的滞 后，这是必然的，一个解决办法是修改指标的算法，另外一个办法就是缩短周期。 30分钟和60分钟同样也是重要的， 后面会有专门介绍每个周期作用的章节。 15分钟周期，从一个拐点到另外一个拐点的时间，通常也就是2-3天。 第二种情况，拉升途中的短线操作。 上面没有讲述一个重要问题，放在这里会提到——中长期趋势的判断。既然我们根据趋势划 分了短线的操作，趋势的判断就必不可少。中长期趋势判断的办法很多，举例： （1）K线图+均线，关注均线的发散情况，比如经过长期盘整甚至砸坑之后的多头排列 （2）更加长期的趋势，使用周线图，切忌这一点，未来的某一天，还会出现轰轰烈烈的疯牛走势，根据股市领先经济的情况，真正的拐点会出现在全球经济转暖之前。周线图配合OBV能量潮，如果OBV 击穿之后数周之内无法有效上穿，都要小心。 （3）下面给出一个指标： VAR1:=(CLOSE+LOW+HIGH)/3; VAR2:=SUM(((VAR1-REF(LOW,1))-(HIGH-VAR1))*VOL/100000/(HIGH-LOW),0); VAR3:=EMA(VAR2,1); JCS:VAR3; JCM:MA(VAR3,12); JCL:MA(VAR3,26); 这是个类似于能量潮的东西，比较好的地方是各种周期都适用。分析大盘中长期走势可以用 它在周线图上使用。在下跌盘整中的短线操作，跑赢大盘是正常的。很多优秀的短线投资者，在升浪尤其是主升浪当中短线操