商业银行操作风险管理.pptx

商业银行操作风险管理;;操作风险命题 提出的背景;背景;背景;操作风险的 定义、类型及特点;操作风险的定义;;操作风险的分类（一）;3.客户、产品和经营行为风险 主要包括商业银行在业务经营活动中，由于洗钱、销售歧视、高息揽存、不恰当广告、产品功能设计不完善、侵害他人版权、营业时间及服务质量疏忽、错误的理财建议、不当或不法利用客户存款信息、单方面修改合同、擅自提高服务价格、签订贷款合同后未发放贷款、未动态掌握客户信息导致客户调查失败、无效借款合同、无金融许可证和营执照发放贷款、强迫销售产品、未对敏感问题进行披露、泄露客户信息等行为给银行造成的损失。 4.执行交割和流程管理风险 主要包括违反规章制度操作、违规建立不被承认账户、票据及现金传递错误、利息计算错误、缺乏客户允许、开户无法定文件，外部揽存人员违规，逆程序或跨程序发放贷款、合同执行管理不规范、抵押担保手续不完备、传递错误、贷后管理不到位、未履行强制性报告义务、缺乏法定文件、任务执行错误等行为给银行造成的损失。 ;5.经营中断和系统错误风险 主要表现为由于通信故障、交易不成功而造成客户或银行资金损失。 6.劳动用工及工作场所风险 主要表现为银行与员工在劳动用工管理、合同管理、福利保障方面，在营业场所安全方面，违反相关规定形成的诉讼而给银行造成的损失。 7.物理资产破坏风险 主要表现为洪水、地震、火灾等自然因素而造成的物理资产损失。 ;操作风险的分类（二）;操作风险的特点;商业银行风险 识别、评估与应对;商业银行操作风险的识别;商业银行操作风险识别的手段;商业银行操作风险评估;基本指标法;标准法;高级计量法;第一步：实施内部度量法（IMA）;LDA类似于IMA，根据8个业务线和7种损失类型，损失事件可以分为56个业务线/损失事件类型组合的矩阵。对每一组合，关键要估计损失强度和损失频率的两个分布函数，根据这两个分布就可以计算出累积操作风险损失的概率分布。由此得到每个业务线/损失类型组合在一定期限里（如一年）和一定置信水平下（如99.9%）的风险价值VaR，然后进行求和即求得总的操作风险资本要求： 另外，假设X1，X2，……为表示操作风险损失的独立同分布的随机变量，其分布函数可表示为： 　　　其中q为给定的置信水平，一般假定0.95 q 1。分布函数F（x）在给定置信水平q的风险价值可表示为： 　　;极值理论方法是衡量操作风险损失分布尾部的一种方法，主要用来衡量超过一定损失水平的极端损失。而要精确计算这种极端损失，则需建立一个损失分布模型——EVT模型。 　EVT理论常用的是POT模型，在这种模型下，假设X1，X2……是银行操作风险损失，Xi是一种服从同一分布的随机变量，其分布函数为： 　　 　　经过复杂的模型计算，得到银行的风险资本水平为： 　　 　　上式中VaRq为给定置信水平为q的情况下的银行风险值的估计值， 、 为ES服从广义帕累托分布（GPD）函数的参数。;我国商业银行 操作风险管理的现状; 20世纪90年代以后，操作风险问题越来越突出，特别是近两年有加速曝露的趋势。大案要案层出不穷。如2004年发生的交通银行锦州分行2.21亿元核销不良贷款作假案、山西“7.28”系列诈骗案:2005年发生的中国银行黑龙江河松街支行10亿元诈骗案、吉林建行两起总值4亿元大案、中国银行北京分行的6.45亿元按揭??款骗贷案、光大银行广州越秀支行的近亿元骗贷案。 为了进一步说明我国商业银行操作风险现状，我们将从收集的2000年至2009年公开报道的操作风险案件和某商业银行内部损失数据，共599件损失事件为样本，对我国商业银行操作风险的现状特征进行统计分析。;事件类型 业务类型;操作风险风险类型多样化。;2021/7/18;2021/7/18;2021/7/18;2021/7/18;2021/7/18;商业银行 操作风险监管的建议;银监会应更好地发挥外部监管作用; 2、在业务方面，银监会应减少对商业银行单笔业务操作风险的监管检查，以提高监管效率和质量。将重点放在“过程监管”上，确立违规是风险的理念，强调合规监管是起点，加强对商业银行合规性检查，促使商业银行依法合规经营。 3、在监管方式方面，银监会应经常组织各商业银行交流操作风险管理的经验和做法，对潜在的操作风险迹象及时预警或提示，更好的促进商业银行的操作风险管理。 ;Thanks!;9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。7月-217月-21Sunday, July 18, 2021 10、人的志向通常和他们的能力成正比例。02