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开放式投资基金绩效评级模型及实证研究的开题报告

一、研究背景和意义

随着投资者对投资理财需求日益增长，投资基金市场也日益扩大。投资基金作为一种重要的投资方式，其产品绩效直接影响到投资者的财富收益。而投资基金绩效评估是投资者选择基金的重要依据。因此，如何准确地评价投资基金的绩效成为了研究的热点问题之一。

目前，国内投资基金绩效评估方面主要存在两个问题。一方面，基金公司和基金销售机构对于基金绩效的评估标准存在差异，缺乏一个统一的、科学的基金绩效评估指标体系。另一方面，现有的基金绩效评估模型通常采用指标打分法或TOPSIS法等普通评估方法，存在评价不准确、难以区分高低等问题。

因此，本研究旨在构建一种能够准确评价开放式投资基金绩效的评价模型，解决上述问题，为投资者提供科学合理的投资建议，促进投资基金市场的健康发展。

二、研究内容和方法

本研究的主要内容是构建一种能够准确评价开放式投资基金绩效的评价模型。具体研究方法如下：

（1）综述和分析现有投资基金绩效评估方法，找出其存在的问题，并对基金绩效评估方法在实践中的应用情况进行调研。

（2）设计一种基于支持向量回归（SVR）的基金绩效评估模型。该模型采用数据挖掘技术，通过历史基金数据训练出一个能够准确预测基金绩效的回归模型。

（3）通过实证研究，验证基于SVR的基金绩效评估模型的有效性和准确性，并与现有评估模型进行比较分析。

三、预期成果和意义

本研究的预期成果是构建一种准确的开放式投资基金绩效评估模型，并通过实证研究验证其有效性和准确性。这将为投资基金绩效评估提供一种新的思路和方法，并为投资者提供科学、准确的投资建议，促进投资基金市场的健康稳定发展。

四、研究计划和进度安排

本研究计划分为以下主要阶段：

（1）阶段一：文献综述和调研。预计用时2个月。

（2）阶段二：模型设计和实验。预计用时6个月。

（3）阶段三：数据分析和结果汇总。预计用时2个月。

（4）阶段四：论文撰写和答辩。预计用时2个月。

总用时约12个月，按研究计划和进度安排顺序进行。