_宏源期货-使用ETF基金构造股指期货期现套利的现货组合-090325.pdf

_宏源期货-使用股指期货与ETF基金进行期现套利-100325.pdf 期货研究中心 股指期货小组分析师:刘健马春阳宋宁笛

2015-08-28 约1.73万字 7页立即下载

利用基金与股指期货参与期现套利.pdf 基金研究基金研究研究报告基金快报

2017-06-29 约2.85千字 2页立即下载

股指期货期现套利中的现货构建与实证研究的开题报告.docx 股指期货期现套利中的现货构建与实证研究的开题报告一、研究背景和意义 股指期货是金融市场的一种衍生品工具，是投资者用于对冲风险或追踪股市指数变化的方式。而股指期货期现套利是一种基于期货市场和现货市场之间的差价操作，旨在从中获取利润的交易策略。股指期货期现套利中的现货构建与实证研究是该交易策略中的关键环节，对于套利的实现和风险控制具有重要意义。 股指期货期现套利的实践应用已经得到广泛的认可，对于提高市场效率和稳定市场价格起到了积极作用。目前，股指期货期现套利交易所需的技术水平较高，需要较强的模型构建能力和风险控制能力，对研究人员的要求也较高。因此，对股指期货期现套利中的现货构建与实证研究进行深入

2023-12-20 约1.22千字 2页立即下载

沪深300股指期货与ETF组合套利的实证分析的开题报告.docx 沪深300股指期货与ETF组合套利的实证分析的开题报告题目：沪深300股指期货与ETF组合套利的实证分析研究背景： 股指期货和ETF是当前市场上越来越流行的金融衍生品产品。沪深300股指期货和ETF是被广泛关注的两个投资工具，其中沪深300股指期货是以沪深300股票指数为标的的期货合约，而沪深300ETF则是追踪沪深300指数的交易型开放式基金。两者虽然性质不同，但由于追踪同一个指数，因而具有相关性。研究目的：本研究旨在探讨沪深300股指期货与ETF的组合套利策略，通过对两者关系的实证分析，寻找二者之间的关联性和有效的组合套利方法，以期为投资者提供更加稳健的投资策略。研究内容： 1.

2024-01-18 约小于1千字 2页立即下载

股指期货期现套利投资策略..doc 股指期货期现套利投资策略字号评论?邮件?纠错 2015-01-04 11:35:53 来源：和讯网? 　　一、基本原理　　市场中性策略是指同时构建多头和空头头寸以对冲市场风险，在市场不论上涨或者下跌的环境下均能获得稳定收益，市场中性策略主要依据统计套利的量化分析。统计套利是一种基于模型的中短期投资策略，使用量化分析和技术分析方法挖掘无风险或低风险的稳定投资机会。　　中性套利策略在牛市中的表现并不突出，但在熊市下，市场中性表现出较高的优越性，远跑赢其他类型的基金。长期来看，市场中性套利策略波动性近似于债券指数，但风险调整后的收益水平远高于股票和债券指数。　　基于股指期货的套

2017-01-28 约6.68千字 13页立即下载

股指期货定价与沪深300股指期现套利分析.pdf 金融纵横证券与保险 股指期货定价与沪深300股指期现套利分析苏婵媛摘要:在介绍股指期货的理论定价模型与套利原理的基础上,利用香港恒指期货数据实证分析了股指期货期现套利的基本思路,并就即将上市的沪深 股指期货的套利

2018-01-03 约1.4万字 4页立即下载

股指期货与现货间套利空间研究.doc 股指期货与现货间套利空间研究摘要股票指数期货（Stock Index Futures）是以股票市场的价格指数作为交易标的物的期货。它是80年代以来金融创新中出现的最重要,最成功的金融工具之一。目前，股票指数期货已经成为世界金融期货市场上交易最活跃的期货品种之一。对投资者而言，股指期货具有套期保值、套利和投机功能。套利交易作为一种盈利模式，对恢复扭曲的市场价格发现、抑制投机过度和增强市场流动性方面具有重要的作用，同时它也将成为机构投资者实现无（低）风险利润的重要来源。本将以期现套利为例，股指期货期现套利在实际操作中以下两大难题：一是如何构建走势与沪深300指数走势几乎一致的证券组合，以防止因

2018-05-28 约2.85万字 36页立即下载

博弘投资–股指期货期现套利策略介绍.ppt 股指期货套利策略的介绍报告人：廖长高 2006.7.8 一份股指期货合约要素定义: 在一个确定的期限结束时，对期货合约双方的浮动损益进行结算，合约双方互为债权和债务人标的指数合约乘数最小价格变动合约月份最后交易日标的指数编制方法基期拉氏指数：报告期派许指数： 股指期货的特点现金结算保证金交易提供卖空功能：可以无限制创造虚拟现货头寸最小报价单位 股指期货与现货的关系 股指期货的功能风险转移：引入一个分散化的投资组合，降

2017-05-06 约2.8千字 33页立即下载

程序化股指套利交易对股指现货和期货的影响.doc 程序化股指套利交易对股指现货和期货的影响海通期货研究所姚欣昊一、概述（一）概念界定 1、什么是股指期货的套利 指数期货套利的基本原理是： QUOTE ，其中， QUOTE 为期货合约价格，T为合约到期前剩余日期， QUOTE 为股指期货标的指数现值，r代表无风险利率的连续复利，δ为股利收益的连续复利。如果两边出现不相等的情况，则出现套利的机会。随着交割日的临近，交割月份的期货价格会逐渐接近现货价格，即期货价格和期货标的资产价格的价差会逐步缩小，特别对于股指期货而言，由于完全实行现金交割，所以到了交割日，股指期货价格和股指期货标的指数的基差会趋于零，可见当市场存在股指期货价格和

2017-08-25 约1.25万字 14页立即下载

2016年期货从业《期货基础知识》知识点：股指期货期现套利.doc 2016年期货从业《期货基础知识》知识点：股指期货期现套利 2016年期货从业《期货基础知识》知识点：股指期货期现套利 股指期货合约的理论价格由其标的股指的价格、收益率和无风险利率共同决定。在正常情况下，期货指数与现货指数维持一定的动态联系。在各种因素影响下，期货指数起伏不定，经常会与现货指数产生偏离，但是当… 世窗区域卫生信息管理平台软件（公卫部分）用户手册河北世窗信息技术有限公司二○一三年十一月一、平台使用前的准备工作 1、平台的登录地址社区、医院、各级主管部门（可以接入互联网的单位）请使用登录，村卫使用… 内陆放开城市发展电子商对务研究　策以

2017-01-08 约2.05千字 38页立即下载

期现套利——平仓-新湖期货.ppt 软件系统介绍新湖期货电子商务部金文彬 ;目录;软件下载;期现套利主界面;期现套利 ——现货组合设置;期现套利 ——套利机会监控;期现套利 ——建仓;期现套利 ——套利持仓监控;期现套利 ——平仓;期现套利 ——资金分配、展期、单笔委托;如何使用高效的一键通下单系统;简洁的两栏界面风格;“抓价”机制，自动填入合约、开平仓、数量及价格;最新价、指定价、对价、挂价下单;一键炒单，炒手的利器——鼠标扫单;一键炒单，炒手的利器——键盘炒单;条件单——增加执行力;算法交易提高成交几率——超价下单;算法交易提高成交几率——分批下单;算法交易——追

2017-08-07 约小于1千字 34页立即下载

股指期货期现套利策略研究及风险管理——以A公司为例的中期报告.docx 股指期货期现套利策略研究及风险管理——以A公司为例的中期报告本报告将就股指期货期现套利策略在实际操作中的应用展开研究，以A公司为例进行分析并提出风险管理建议。一、股指期货期现套利策略概述在股票市场中，由于受到信息不对称、操纵等因素影响，股票价格波动较大。而股指期货市场因为交易品种为整个股票市场的指数，受到影响因素程度较低，价格波动相对稳定。因此，期货市场与实物市场存在一定的价差。 股指期货期现套利策略就是通过同时在股票市场和股指期货市场中建立相反的头寸，来利用两者之间的价差获取套利收益。当股票市场和股指期货市场的价格出现正负差异时，即可在两个市场之间进行套利。具体的操作流程为，投资者在

2023-11-01 约1.05千字 2页立即下载

股指期货期现套利策略及风险管理研究 _ 以A 公司为例.pdf 摘要经过十几年的发展，我国国内资本市场包括股票市场与期货市场都发生了很深刻的变化，各种证券法律、法规及风险管理制度等规范市场的措施相继出台，统一的监管体系基本形成，股指期货发展已具备良好的制度保障与市场环境。随着股指期货的推出，对于其相关问题的研究成为理论界与实务界关注的热点，更受到了广大投资者的密切关注，尤其是我国的机构投资者。本文把作为市场关注热点的股指期货作为研究标的，结合了国内外股指期货期现套利交易策略的研究理论，主要阐述了股指期货期现套利交易的两种交易策略，包括无风险套利和统计套利。同时阐述了这两种交易策略的基本理

2017-09-14 约字 49页立即下载

PDF-基于交易成本与提前平仓选择权拓展的股指期货期现套利模型.pdf 基于交易成本与提前平仓选择权拓展的股指期货期现套利模型罗黎军摘要：本文从完美市场条件下股指期货定价模型出发，利用无套利定价的方法，在考虑交易成本、套利者提前平仓选择权的基础上，拓展了基础模型，得到基于交易成本拓展的到期交割指数套利模型与提前平仓套利模型，并利用股指期货推出后的市场交易数据，进行了数据模拟，对两类模型进行了检验。关键词：股指期货，期现套利，交易成本，提前平仓 1、导言 1982 年，美国堪萨斯期货交易所（KCBT）首先推出股票价格指数期货（股指期

2017-09-20 约1.82万字 14页立即下载

商品期货期现套利与价差交易(教案).pdf 商品期货期现套利与价差交易 3 一、套利与无套利定价原理 3 （一）套利（Arbitrage ） 3 （二）无套利定价原理 3 （三）无套利定价方法 3 二、商品期货的无套利定价公式 3 三、商品期现套利的分类 4 四、 期现套利交易的无套利区间 5 五、什么是价差（Spread）交易 6 六、为什么选择价差交易 6 七、价差交易的分类 7 （一）跨期价差交易（跨期套利） 7

2017-10-04 约6.4万字 49页立即下载