文华赢智程序化交易顶级编程函数手册和范例.doc

文华财经函数模型 1、引用数据 AVPRICE 引用均价(在盘后对于国内三个期货交易所指结算价) SETTLE 引用结算价(如果用在周期小于日的K线上如5分钟K线，一小时k线，每根k线返回的值表示这根k线当日开盘时到这根k线的为止的结算价(均价) 如果用在周期大于等于日的K线上，返回当根K线结束时间所在日的结算价.) CLOSE 引用收盘价(在盘中指最新价)，也可简写为C。 HIGH 引用最高价，也可简写为H。 LOW 引用最低价，也可简写为L。 OPEN 引用开盘价，也可简写为O。 OPI 引用持仓量 REF(X,N) 引用X在N个周期前的值 例:REF(CLOSE,5); 表示引用当前周期前第5个周期的收盘价 REFX(X,N) 引用N个周期后的数据。（N为大于等于1的整数） 『未来函数』 例：REFX(CLOSE,5); 表示引用自当前周期后第5个周期的收盘价 VOL 引用成交量，也可简写为V。 GETPRICE(N) 根据文华码取出某一品种的最新价。 例子： GETPRICE(1209);返回文华码为1209的合约品种的最新价。 2、金融统计 BACKSET(X,N) 若X条件成立,则将当前位置到N周期前的数值设为1。『未来函数』 例：BACKSET(CLOSEOPEN,3);表示当K线收阳时，自当前位置到3周期前的数值设为1 该函数参数支持变量计算如BACKSET(CLOSEOPEN,VAR1);//VAR1是变量 BARSLAST(X) 求上一次条件成立到当前的周期数。 例： BARSLAST(X):上一次满足X条件到现在的K线根数。如果本根K线满足X条件，则BARSLAST(X)返回0. COUNT(X,N) 表示统计在N周期内满足X条件的周期数。若N=0则从本地数据的第一个有效值开始。 例：WR:=-100*(HHV(HIGH,N)-CLOSE)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N));COUNT(WR80,5); 表示统计在5个周期内满足WR80的次数。 DMA(X,N) 返回X的动态移动平均，其中N必须介于0及1之间。 计算方法：DMA(N)=DMA(N-1)*(1-A)+X(N)*A 其中DMA(N-1)为第(N-1)天的DMA值。 EMA(X,N) 表示求X在N周期内的平滑移动平均。（指数加权） 计算方法：EMA(X,N)=[2*X+(N-1)*EMA(X,(N-1))]/(N+1) 其中EMA(X,(N-1))为第(N-1)天的EMA值。 EMA2(X,N) 表示求X在N周期内的加权平均。（线性加权） 计算方法：EMA2(X,N)=(N*X0+(N-1)*X1+(N-2)*X2+...+1*XN)/(N+(N-1)+(N-2)+...+1),X0表示本周期值，X1表示上一周期值。 HHV(X,N) 得到X在N周期内的最高值，如果N＝0，则从本地数据的第一个有效周期开始算起。 例：HHV(HIGH,13);求13个周期内的最高价的最大值。 HHVBARS(X,N) 得到X在N周期内的最高值位置到当前的周期数。如果N=0，则从本地数据的第一个有效周期开始算起。 例：HHVBARS(VOL,0); 求历史成交量最大的周期到当前的周期数。 LLV(X,N) 得到X在N周期内的最小值，如果N=0，则从本地数据的第一个有效周期开始算起。 例：LLV(LOW,25);表示求25个周期内最低价的最小值。 LLVBARS(X,N) 得到X在N周期内的最小值的位置到当前的周期数。如果N=0则从本地数据的第一个有效周期开始算起。 例：LLVBARS(VOL,0);求历史成交量最小的周期到当前的周期数。 MA(X,N) 求X在N周期内的简单移动平均。 计算方法：MA=(A1+A2+A3+A4+A5)/5，求A在5个周期内的简单移动平均 ZIGZAG(X,P,N) 之字转向,当X变化量超过P时转向,当N取1,P为百分比数;当N取0,P为价位差值绝对值。『未来函数』 例：ZIGZAG(HIGH,10,1);表示最高价的10%的之字转向 ZIGZAG(MA(HIGH,34),100,0); 表示34个周期内最高价均线的100个价位的之字转向 PEAK(X,P,M,N) 取得ZIGZAG前M个波峰的值。其中X为数据，P为转折值（如果N为1，这个值为百分比数，否则为价位差值绝对值），M为大于等于1的整数。『未来函数』 例：PEAK(HIGH,10,1,1);表示最高价的10%的之字转向的上一个波峰的数值; PEAK(MA(HIGH,34),100,1,0); 表示34个周期内最高价均线的100个价位的之字转向的上一个波峰的数值。 PEAKBARS(X,P,M,N) 取得ZIGZAG前M个波峰到当前周期的周期数。其中X为数据