赢智程序化交易培训.ppt

利用头寸函数实现对仓位的加减。例1加仓模型A:=多头开仓条件;A1:=多头加仓条件;B:=空头交易条件;B1:=空头加仓条件;D:=多头平仓条件;E:=空头平仓条件;ANOT(ISLASTSK||ISLASTBK),BK(2);BNOT(ISLASTBK||ISLASTSK),SK(2);BKVOL=2A1ISLASTBK,BK(1);SKVOL=2B1ISLASTSK,SK(1);DISLASTBK,SP(BKVOL);EISLASTSK,BP(SKVOL);注意，交易时要考虑前一信号方向防止锁仓。例2：对交易资金的管理

//过滤模型每次下单使用当时资金的20%SETDEALPERCENT(20);DIFF:=EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);DEA:=EMA(DIFF,9);DIFF0DEA0CROSS(DEA,DIFF),SK;DIFF0DEA0CROSS(DIFF,DEA),BP;DIFF0DEA0CROSS(DIFF,DEA),BK;DIFF0DEA0CROSS(DEA,DIFF),SP;AUTOFILTER;//非过滤模型10日均线之上开多仓（开仓资金可用资金20%），价格每上涨10%止盈平仓50%仓位，上涨20%止盈全部仓位。跌破5日线止损。N为合约单位MA10:=MA(C,10);

MA5:=MA(C,5);

BKVOL=0CROSS(C,MA10),BK(MONEY*0.2/(N*C*MARGIN));

BKVOL0CROSS(C,BKPRICE*1.1),SP(BKVOL*0.5);

BKVOL0CROSS(C,BKPRICE*1.2),SP(BKVOL);

BKVOL0CROSS(MA5,C),SP(BKVOL);

止盈止损模型的编写思路及案例例1：限价止损、限价止盈模型A:=多头交易条件;B:=空头交易条件;E:=多头平仓条件;F:=空头平仓条件;A,BK;E||C=BKPRICE-100||C=BKPRICE+150,SP;B,SK;F||C=SKPRICE+100||C=SKPRICE-150,BP;AUTOFILTER;例2：回撤止损止盈模型收盘价大于5周期均线，买开仓。收盘价小于5周期均线，平多仓。收盘价从高点回调30%，止盈。N:=0.3;//定义回撤幅度MA1:=MA(C,5);//5周期均线HH:=HHV(H,BARSBK+1);//取自开仓K线到现在的最高价CMA1,BK;(CMA1)||(C=BKPRICEC=HH-N*(HH-BKPRICE)),SP;AUTOFILTER;使用资金管理，止盈止损模型需要注意的问题01编写加减仓位时要注意对反向信号的判断（避免锁仓）02对应加仓或减仓信号时对已有仓位的考虑（准确加仓）03第四章多维模型评估多维的效果测试功能收益率测算信号和资金记录表敏感性测试图多线程参数优化推荐实盘头寸信号和资金记录表关注资金回撤敏感性测试图寻找关键点多线程参数优化确定最优参数推荐实盘头寸控制交易风险收益率测算了解模型详情收益率测算*信号和资金曲线关注资金回撤敏感性测试图寻找关键点参数优化确定最优参数推荐实盘头寸控制交易风险了解模型详情收益率测算*信号和资金记录表关注资金回撤敏感性测试图寻找关键点参数优化确定最优参数推荐实盘头寸控制交易风险了解模型详情收益率测算*信号和资金记录表关注资金回撤敏感性测试图寻找关键点参数优化确定最优参数推荐实盘头寸控制交易风险了解模型详情收益率测算*信号和资金记录表关注资金回撤敏感性测试图寻找关键点参数优化确定最优参数推荐实盘头寸控制交易风险了解模型详情第五章日内高频模型*日内高频函数介绍01日内高频模型编写思路及案例02使用日内高频模型需要注意的问题03课程内容日内高频：什么是高频交易，它的魅力何在呢？相较于低频交易而言，高频交易的主要创新之处在于其在电脑驱动下，对变化的市场迅速做出反应，并且实现资金的快捷周转。高频交易的特征：交易次数更多、每笔交易的平均利润小。盘口数据分笔数据大单显示2引用数据类型：TICK数据和秒周期数据1引用盘口数据：挂单数据和成交数据1、日内高频函数介绍挂单数据L2_BID1取买一价L2_BIDVOL1取买一量L2_BID2取买二价L2_BIDVOL2取买二量L2_BID3取买三价