基于 dea 方法和多元回归分析方法中国商业银行效率分析.doc

国内图书分类号：F830.33 国际图书分类号：336  学校代码：10213 密级：公开 经济学硕士学位论文 基于 DEA 方法和多元回归分析方法的中国商 业银行效率分析 硕 士 研 究 生：逄诗章 导  师：惠晓峰教授 申 请 学 位：经济学硕士 学  科：金融学 所 在 单 位：经济与管理学院 答 辩 日 期： 2012 年 7 月 授予学位单位：哈尔滨工业大学 Classified Index: F830.33 U.D.C: 336 Dissertation for the Master Degree in Economics The Analysis of the Operational Efficiency of China’s Commercial Bank Using DEA Method and Multiple Regression Analysis Method Candidate： Supervisor： Academic Degree Applied for： Speciality： Affiliation： Date of Defence： Degree-Conferring-Institution：  Pang Shizhang Prof. Hui Xiaofeng Master of Economics Finance School of Management July, 2012 Harbin Institute of Technology 哈尔滨工业大学工学硕士学位论文 摘 要 近些年来，伴随着我国商业银行的不断发展，商业银行的效率问题已经越来越 多的受到经济界与政府监管部门的密切关注。当下国内外学者在进行效率测量时， 经常使用数据包络分析法，也就是 DEA（Data Envelop Analysis）方法。DEA 方法 是一种非参数的线性规划方法，目前已经普遍的被用来评价决策单元的相对效率。 但是目前 DEA 方法虽然具有不需事先构建生产函数和主管赋权重的优点但也有只 能对研究目标的相对效率进行横向对比，对造成研究对象间效率差异的影响因素 只能主观分析而没有理论依据的局限性。 本文中，基于 DEA 方法中的局限性，使用了多元回归分析方法与 DEA 方法相 结合，对我国商业银行的效率进行综合评价分析。在利用 DEA 方法第一次分析研 究对象的相对效率后，使用 DEA 效率估算值作为因变量，投入产出指标作为自变 量进行多元回归分析。通过对变量系数以及显著性的分析，排除了部分变量。最 后使用筛选后的变量进行最终 DEA 效率分析，得出研究目标更加准确的效率值。 并根据多元回归分析结果，对造成研究目标间效率差异的原因进行分析。通过 DEA 与多元回归分析方法的结合使用，使得测量出的效率值更加准确，并可以客观真 实的分析出造成效率差异的原因。 实证分析结果显示，五年来我国商业银行整体效率保持着稳步上升的增长趋势。 其中国有大型商业银行的效率值明显低于股份制商业银行。根据实证分析结果提 出了：优化管理模式，降低经营成本，控制员工规模，合理扩大资产规模，保持 合理的存贷比例，提高业务创新能力，加大非利息收入等政策建议以帮助我国商 业银行提升经营效率。 关键词：DEA 方法；多元回归分析方法；商业银行；效率 I 哈尔滨工业大学工学硕士学位论文 Abstract In recent years, as the continuously development in the commercial banking industry, the operation efficiency of commercial banks has gained more and more attention among economists and government supervision departments. Nowadays, most researchers from all over the world use Data Envelop Analysis, aka DEA method, to perform operational efficiency analysis. DEA is a non-parametric linear programming design and it has been widely used to analyze the relative efficiency among different decision units. However, the DEA method still have certain limitation and could only prov