应用时间序列分析EVIEWS实验手册.doc

PAGE  PAGE 77 河南财经政法大学应用时间序列分析实验手册 应用时间序列分析 实验手册 目 录  TOC \o 1-3 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc388126895 目 录  PAGEREF _Toc388126895 \h 2  HYPERLINK \l _Toc388126896 第一章 Eviews的基本操作  PAGEREF _Toc388126896 \h 3  HYPERLINK \l _Toc388126897 第二章 时间序列的预处理  PAGEREF _Toc388126897 \h 6  HYPERLINK \l _Toc388126898 一、平稳性检验  PAGEREF _Toc388126898 \h 6  HYPERLINK \l _Toc388126899 二、纯随机性检验  PAGEREF _Toc388126899 \h 13  HYPERLINK \l _Toc388126900 第三章 平稳时间序列建模实验教程  PAGEREF _Toc388126900 \h 14  HYPERLINK \l _Toc388126901 一、模型识别  PAGEREF _Toc388126901 \h 14  HYPERLINK \l _Toc388126902 二、模型参数估计  PAGEREF _Toc388126902 \h 18  HYPERLINK \l _Toc388126903 三、模型的显著性检验  PAGEREF _Toc388126903 \h 21  HYPERLINK \l _Toc388126904 四、模型优化  PAGEREF _Toc388126904 \h 23  HYPERLINK \l _Toc388126905 第四章 非平稳时间序列的确定性分析  PAGEREF _Toc388126905 \h 24  HYPERLINK \l _Toc388126906 一、趋势分析  PAGEREF _Toc388126906 \h 24  HYPERLINK \l _Toc388126907 二、季节效应分析  PAGEREF _Toc388126907 \h 39  HYPERLINK \l _Toc388126908 三、综合分析  PAGEREF _Toc388126908 \h 44  HYPERLINK \l _Toc388126909 第五章 非平稳序列的随机分析  PAGEREF _Toc388126909 \h 50  HYPERLINK \l _Toc388126910 一、差分法提取确定性信息  PAGEREF _Toc388126910 \h 50  HYPERLINK \l _Toc388126911 二、ARIMA模型  PAGEREF _Toc388126911 \h 63  HYPERLINK \l _Toc388126912 三、季节模型  PAGEREF _Toc388126912 \h 68 第一章 Eviews的基本操作 The Workfile（工作簿） Workfile 就像你的一个桌面，上面放有许多Objects，在使用 Eviews 时首先应该打开该桌面，如果想永久保留Workfile及其中的内容，关机时必须将该Workfile存到硬盘或软盘上，否则会丢失。 （一）、创建一个新的Workfile 打开Eviews后，点击file/new/workfile，弹出一个workfile range对话框（图1）。 图1 该对话框是定义workfile的频率，该频率规定了workfile中包含的所有objects频率。也就是说，如果workfile的频率是年度数据，则其中的 objects也是年度数据，而且objects数据范围小于等于workfile的范围。 例如我们选择年度数据（Annual），在起始日（Start date）、终止日（End date）分别键入1970、1998，然后点击OK，一个新的workfile就建立了（图2）。 图2 在workfile 窗口顶部，有一些主要的工具按钮，使用这些按钮可以存储workfile、改变 样本范围、存取object、生成新的变量等操作，稍后我们会详细介绍这些按钮的功能。 在新建的workfile中已经存在两个objects，即c和residual。c是系数向量、residual是残差序列，当估