计量经济学-简答题.doc

计量经济学 简单题： 1.什么是时间序列数据、截面数据和合并数据？请举例说明。P11 时间序列数据：是同一统计指标同一统计单位按时间顺序记录行程的数据列 小X，1年纪到6年纪期末英语考试成绩； 横截面数据：也称截面数据，是指同一统计指标、同一时间（时期或时点）按不同统计单位记录行程的数据列。 某校高三一班全体同学期末数学考试的成绩； 合并数据：指既有时间序列数据又有横截面数据。 大学四年期间，某国贸三班同学们的体能测试成绩； 2.简述一元线性回归模型的五大基本假定P34 假定1：随机扰动项Ui的均值为零，即：E(Ui)=0 假定2：所有随机扰动项Ui都有相同的方差，即随机扰动项Ui的方差为常数，即： Var（Ui）=E[Ui-E(Ui)]^2=E(Ui^2)=σ^2 假定3：任意两个随机扰动项Ui和Uj（i不等于j）互不相关，其协方差为零，即： Cov(Ui,Uj)=E[Ui-E(Ui)][Uj-E(Uj)]=E(UiUj)=0 假定4：随机扰动项Ui与解释变量Xi线性无关： Cov(Ui,Xi)=0 假定5：随机扰动项Ui服从正态分布，即服从均值为0、方差为6^2的正态分布，即： Ui~N(0,6^2) 3.简述异方差产生的原因及后果P98 原因： a.模型中省略了某些重要的解释变量； b.测量误差的变化； 后果： a.参数估计值虽然是无偏的，但却不是有效的； b.参数的显著性检验失去意义； c.模型的预测失效； 4.什么是内生变量、外生变量、滞后变量与前定变量P8 右边的是外生变量、解释变量；左边的内生变量、被解释变量； 内生变量：又叫联合决定变量，它是具有一定概率分布的随机变量，其数值是由模型自身决定的，也是经济模型系统定量分析的估计对象； 外生变量：针对模型而言被认为是非随机变量，它的数值是在模型之外决定的； 滞后变量：被解释变量不仅受同期解释变量的影响，而且还明显依赖于解释变量的滞后值，这样的变量称为滞后变量； 前定变量：是外生变量和滞后变量的合称，即为在求解模型之前已经确定或需要确定的变量； 5.简述多元线性回归模型的六大基本假定P75 假定1：随机误差Ui的均值为零，即： E(Ui)=0 假定2：所有随机误差Ui都有相同的方差，即随机误差Ui的方差为常数，即： Var（Ui）=E[Ui-E(Ui)]^2=E(Ui^2)=σ^2 假定3：任意两个随机误差Ui和Uj（i不等于j）互不相关，其协方差为零，即： Cov(Ui,Uj)=0 假定4：解释变量X1，X2，…,Xk是给定的确定变量，与随机误差Ui线性无关。 假定5：解释变量X1，X2，…,Xk之间不存在线性相关关系。 假定6: 随机扰动项Ui服均值为0、方差为6^2的正态分布，即： Ui~N(0,6^2) 6.简述样本数据的质量要求P12 a.完整性。 b.准确定。 包括两方面含义：一是它必须准确反映它所代表的经济主体的状态，二是它必须是模型研究中所要求的数据； c.可比性。 也就是通常所说的数据口径问题； d.一致性。 回归法纳西是通过样本数据估计母体参数的，所以样本与母体必须是一致的； 7.简述序列相关产生的原因及后果P114 原因： a.经济系统的惯性 b.经济活动的滞后效应 c.模型设定偏误 后果： a.所得到的参数估计值虽是无偏的，但不是有效的； b.参数的显著性检验失去意义； c.模型的预测失效； 8.请列举经典一元线性回归模型最小二乘估计量的优良特性P39 a.无偏性：是指参数估计量β-0与β-1的均值（期望值）分别等于总体参数值β0和β1。即： E(β-0)= β0 ； E(β-1)= β1 PS：β-0是β上面一横 有弧度的一横 b.线性：是指参数估计量β-0与β-1均为样本观测值Yi和随机扰动项ei的线性函数或线性组合； c.一致性：在样本容量较小的情况下，有时很难找到最佳无偏估计式，这时还需要考虑当样本容量充分大或趋于无穷大时的渐进性质； d.有效性：一个估计式如果不仅具有无偏性而且具有最小方差性，则这个估计式为有效估计式； 论述题 1.如何理解计量经济模型中的随机扰动项U P10 P32-33 a.随机扰动项U是计量经济学和数理经济学本质的区别； b.随机误差项U代表许多次要因素汇集在一起作用的综合结果，这些因素包括：漏掉变量的误差、模型的数学形式误差、被解释变量的测量误差，以及自然的和人为的不稳定因素的影响等。 在每次观测中往往都存在一个差数U，它时大时小、时正时负，事先无法确定会出现的是什么样的数据，而只能大体上说，正负波动幅度不会太大、总体趋向于互相抵消； c.随机扰动项U的综合影响因素： 1）.被遗漏的影响因素。由于对所研究的经济现象的变动规律的认识并不充分，还有一些未被认识或尚不能肯定的重要因素影响着被解释